Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models

Hiển thị phiên bản (2) khác

In this article we introduce a decomposition of the joint distribution of price changes of assets recorded trade-by-trade. Our decomposition means that we can model the dynamics of price changes using quite simple and interpretable models which are easily extended in a great number of directions, in...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Rydberg, T, Shephard, N
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Oxford University Press 2003
Những chủ đề:	Econometrics Economics

Những quyển sách tương tự

Dynamics of Trade-by-Trade Price Movements: Decomposition and Models.
Bằng: Rydberg, T, et al.
Được phát hành: (2003)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models.
Bằng: Rydberg, T, et al.
Được phát hành: (2002)

Inflation dynamics and trade openness
Bằng: Aron, J, et al.
Được phát hành: (2007)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1994)

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Exact score for time series models in state space form
Bằng: Koopman, S, et al.
Được phát hành: (1992)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
Bằng: Harvey, A, et al.
Được phát hành: (1990)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Bằng: Pitt, M, et al.
Được phát hành: (1999)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
Bằng: Koopman, S, et al.
Được phát hành: (1999)

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1991)

Estimation of an asymmetric model of asset prices
Bằng: Harvey, A
Được phát hành: (1996)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Estimating quadratic variation using realized variance
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
Bằng: Atkinson, A, et al.
Được phát hành: (1997)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Power variation and time change
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
Bằng: Doornik, J, et al.
Được phát hành: (2006)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
Bằng: Doornik, J, et al.
Được phát hành: (2002)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Essays on product quality, international trade and welfare
Bằng: Baller, S
Được phát hành: (2014)

The study of international trade-related changes / Tarptautinės prekybos pokyčių analizė
Bằng: Aurelija Burinskienė
Được phát hành: (2014-02-01)

Price Transmission Analysis of the International Soybean Market in a Trade War Context
Bằng: Gustavo Barboza Martignone, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

Dynamic modelling and control of national economics #
Bằng: 471910 IFAC/IFORS International Conference on Dynamic Modelling and Control of National Economies (1st : 1973: University of Warwick), et al.
Được phát hành: (1973)

Econometric modeling and inference /
Bằng: 285891 Florens, J. P., et al.
Được phát hành: (2007)

Identification in dynamic shock-error models /
Bằng: 237478 Maravall, Agustin
Được phát hành: (1979)

A framework for forecasting the components of the Consumer Price Index
Bằng: Aron, J, et al.
Được phát hành: (2004)

The world market for soybeans: price transmission into Brazil and effects from the timing of crop and trade
Bằng: Frederico A. Turolla, et al.
Được phát hành: (2007-08-01)

Econometric Forecasting Models for Short Term Natural Rubber Prices
Bằng: Khin, Aye Aye
Được phát hành: (2010)

Handbook of computrational econometrics /
Bằng: 315105 Belsley, David A., et al.
Được phát hành: (2009)