Regression Models with Data-based Indicator Variables.

OLS estimation of an impulse-indicator coefficient is inconsistent, but its variance can be consistently estimated. Although the ratio of the inconsistent estimator to its standard error has a tdistribution, that test is inconsistent: one solution is to form an index of indicators. We provide Monte...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակներ: Hendry, D, Santos, C
Ձևաչափ: Working paper
Լեզու:English
Հրապարակվել է: Nuffield College (University of Oxford) 2004

Նմանատիպ նյութեր