Regression Models with Data-based Indicator Variables.
OLS estimation of an impulse-indicator coefficient is inconsistent, but its variance can be consistently estimated. Although the ratio of the inconsistent estimator to its standard error has a tdistribution, that test is inconsistent: one solution is to form an index of indicators. We provide Monte...
Հիմնական հեղինակներ: | Hendry, D, Santos, C |
---|---|
Ձևաչափ: | Working paper |
Լեզու: | English |
Հրապարակվել է: |
Nuffield College (University of Oxford)
2004
|
Նմանատիպ նյութեր
-
Regression models with data-based indicator variables
: Hendry, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2005) -
Regression Models with Data-Based Indicator Variables.
: Hendry, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2005) -
Selecting a Regression Saturated by Indicators.
: Hendry, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2007) -
Selecting a regression saturated by indicators
: Hendry, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2006) -
Automatic selection on indicators in a fully saturated regression
: Hendry, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)