Stability of nonlinear AR-GARCH models

Stability of nonlinear AR-GARCH models

অন্যান্য সংস্করণ প্রদর্শন করুন (1)

This paper studies the stability of nonlinear autoregressive models with conditionality heteroskedastic errors. We consider a nonlinear autoregression of order p (AR(p)) with the conditional variance specified as a nonlinear first order generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARC...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক:	Meitz, M, Saikkonen, P
বিন্যাস:	Working paper
প্রকাশিত:	University of Oxford 2007

অনুরূপ উপাদানগুলি

Stability of nonlinear AR-GARCH models.
অনুযায়ী: Meitz, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2007)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
অনুযায়ী: Meitz, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008)

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of Markov models with applications to GARCH and ACD models.
অনুযায়ী: Meitz, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2007)

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of Markov models with applications to GARCH and ACD models
অনুযায়ী: Meitz, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2007)

Structure and asymptotic theory for nonlinear models with GARCH errors
অনুযায়ী: Felix Chan, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2015-01-01)

Garch models and distributions comparison for nonlinear time series with volatilities
অনুযায়ী: Abdul Rahman, Nur Haizum, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023)

GARCH models and distributions comparison for nonlinear time series with volatilities
অনুযায়ী: Nur Haizum, Abd Rahman, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023)

Comparative analysis of AR-GARCH and p-adic methods of the prediction of the financial market volatility
অনুযায়ী: Pyotr Mikhailovich Simonov, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019-03-01)

Dynamical approach in studying stability condition of exponential (GARCH) models
অনুযায়ী: Azhar Abbas Mohammad, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2020-01-01)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
অনুযায়ী: Esmaiel Abounoori, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018-09-01)

Forecasting the Stock Market Returns Using nonlinear hybrid GARCH-SETAR model
অনুযায়ী: Tayyab Raza Fraz
প্রকাশিত: (2024-03-01)

Structural nonlinear damage identification using penalty conversion index of GARCH model
অনুযায়ী: Hui-Yong Guo, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2020-11-01)

MODELING ROMANIAN EXCHANGE RATE EVOLUTION WITH GARCH, TGARCH, GARCH- IN MEAN MODELS
অনুযায়ী: Cociuba Mihail Ioan, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2011-07-01)

TIME SERIES ANALYSIS USING COPULA GAUSS AND AR(1)-N.GARCH(1,1)
অনুযায়ী: Rezzy Eko Caraka, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016-06-01)

Stable-GARCH Models for Financial Returns: Fast Estimation and Tests for Stability
অনুযায়ী: Marc S. Paolella
প্রকাশিত: (2016-05-01)

Outlier Detection in GARCH Models.
অনুযায়ী: Doornik, J, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Multimodality in GARCH Regression Models.
অনুযায়ী: Doornik, J, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008)

Multimodality in the GARCH Regression Models.
অনুযায়ী: Doornik, J, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)

PERAMALAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GARCH DAN THRESHOLD GARCH
অনুযায়ী: SITI RAHAYU NINGSIH, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019-11-01)

A Height Nonlinear Velocity Field Algorithm for CORS Station Based on GARCH Model
অনুযায়ী: Hengjing Zhang, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2022-10-01)

Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych
অনুযায়ী: Justyna Mokrzycka
প্রকাশিত: (2018-04-01)

Effective Forecasting of Insurer Capital Requirements: ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-EVT, and DCC-GARCH Approaches
অনুযায়ী: Thitivadee Chaiyawat, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2024-12-01)

Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility
অনুযায়ী: Rhenan G. S. Queiroz, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023-12-01)

Calculation of Crude Oil Price Risk Using HM-GARCH and MRS-GARCH Model
অনুযায়ী: Moslem Nilchi, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2022-12-01)

GRG Non-Linear and ARWM Methods for Estimating the GARCH-M, GJR, and log-GARCH Models
অনুযায়ী: Didit Budi Nugroho, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2022-04-01)

A GARCH Model with Artificial Neural Networks
অনুযায়ী: Wing Ki Liu, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2020-10-01)

Kurtosis dan model volatiliti Garch
অনুযায়ী: , IFANSYAH, Nor, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008)

Indonesian Stock Market Volatility: GARCH Model
অনুযায়ী: Endri Endri, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2020-06-01)

A Nonlinear ARMA-GARCH Model With Johnson $S_u$ Innovations and Its Application to Sea Clutter Modeling
অনুযায়ী: Yunjian Zhang, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018-01-01)

Modeling S&P500 returns with GARCH models
অনুযায়ী: Rodrigo Alfaro, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023-09-01)

GARCH Proof of Concept
অনুযায়ী: Datta, Shoumen
প্রকাশিত: (2008)

Test of the Quantity theory of Money in Iran and Examination of The Effectiveness of Price Stabilizing Policy with GARCH Models
অনুযায়ী: Gholamreza Eslami Bidgoli, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008-06-01)

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.
অনুযায়ী: Kamil, Anton Abdulbasah
প্রকাশিত: (2003)

A Mixture Integer-Valued Garch Model
অনুযায়ী: Mamadou Lamine Diop, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016-06-01)

Influence of political stability on the stock market returns and volatility: GARCH and EGARCH approach
অনুযায়ী: Wajid Alim, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2024-11-01)

Tax and price stability in selected African countries: A GARCH-MIDAS approach
অনুযায়ী: Usenobong Akpan, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2024-03-01)

Modelling the price dynamics of cryptocurrencies with GARCH and SVCJ models
অনুযায়ী: Zhao, Zhun
প্রকাশিত: (2022)

Modelling the volatility of Bitcoin returns using GARCH models
অনুযায়ী: Samuel Asante Gyamerah
প্রকাশিত: (2019-01-01)

Shrinkage Estimation of Linear Regression Models with GARCH Errors
অনুযায়ী: S. Hossain, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016-11-01)

Ainda os modelos GARCH
অনুযায়ী: Rodrigo De Losso da Silveira Bueno
প্রকাশিত: (2002-04-01)