Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Zobrazit další vydání (1)

Podrobná bibliografie
Hlavní autor:	Shephard, N
Médium:	Journal article
Jazyk:	English
Vydáno:	1994

Podobné jednotky

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Autor: Shephard, N
Vydáno: (1994)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Autor: Pakel, C, a další
Vydáno: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Autor: Pakel, C, a další
Vydáno: (2011)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
Autor: Esmaiel Abounoori, a další
Vydáno: (2018-09-01)

MODELING ROMANIAN EXCHANGE RATE EVOLUTION WITH GARCH, TGARCH, GARCH- IN MEAN MODELS
Autor: Cociuba Mihail Ioan, a další
Vydáno: (2011-07-01)

PERAMALAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GARCH DAN THRESHOLD GARCH
Autor: SITI RAHAYU NINGSIH, a další
Vydáno: (2019-11-01)

Outlier Detection in GARCH Models.
Autor: Doornik, J, a další
Vydáno: (2005)

Multimodality in GARCH Regression Models.
Autor: Doornik, J, a další
Vydáno: (2008)

Multimodality in the GARCH Regression Models.
Autor: Doornik, J, a další
Vydáno: (2003)

Exact score for time series models in state space form
Autor: Koopman, S, a další
Vydáno: (1992)

Exact score for time series models in state space form
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (1992)

Effective Forecasting of Insurer Capital Requirements: ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-EVT, and DCC-GARCH Approaches
Autor: Thitivadee Chaiyawat, a další
Vydáno: (2024-12-01)

Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility
Autor: Rhenan G. S. Queiroz, a další
Vydáno: (2023-12-01)

Calculation of Crude Oil Price Risk Using HM-GARCH and MRS-GARCH Model
Autor: Moslem Nilchi, a další
Vydáno: (2022-12-01)

Block Bootstrap Prediction Intervals for GARCH Processes
Autor: Beste Hamiye Beyaztas, a další
Vydáno: (2020-10-01)

QML Estimation of GARCH(1,1) Process
Autor: Mona Samy Elkhouly
Vydáno: (2017-01-01)

Volatility integration of crude oil, gold, and interest rates on the exchange rate: DCC GARCH and BEKK GARCH applications
Autor: Shailesh Rastogi, a další
Vydáno: (2024-12-01)

GRG Non-Linear and ARWM Methods for Estimating the GARCH-M, GJR, and log-GARCH Models
Autor: Didit Budi Nugroho, a další
Vydáno: (2022-04-01)

Stability of nonlinear AR-GARCH models.
Autor: Meitz, M, a další
Vydáno: (2007)

Stability of nonlinear AR-GARCH models
Autor: Meitz, M, a další
Vydáno: (2007)

Kurtosis dan model volatiliti Garch
Autor: , IFANSYAH, Nor, a další
Vydáno: (2008)

Modeling S&P500 returns with GARCH models
Autor: Rodrigo Alfaro, a další
Vydáno: (2023-09-01)

On GARCH(p,q) convergence
Autor: J. Carkovs, a další
Vydáno: (2018-04-01)

GARCH Proof of Concept
Autor: Datta, Shoumen
Vydáno: (2008)

Statistical algorithms for models in state space using ssfpack 2.2.
Autor: Koopman, S, a další
Vydáno: (1998)

Ornstein-Uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation
Autor: Žmuk Berislav, a další
Vydáno: (2020-05-01)

An integer GARCH model for a Poisson process with time-varying zero-inflation.
Autor: Isuru Panduka Ratnayake, a další
Vydáno: (2023-01-01)

Modelling International Tourist Arrivals Volatility in Zimbabwe Using a GARCH Process
Autor: Tendi Makoni, a další
Vydáno: (2021-07-01)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Autor: Pitt, M, a další
Vydáno: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models.
Autor: Pitt, M, a další
Vydáno: (1996)

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.
Autor: Kamil, Anton Abdulbasah
Vydáno: (2003)

A GARCH Model with Artificial Neural Networks
Autor: Wing Ki Liu, a další
Vydáno: (2020-10-01)

A Mixture Integer-Valued Garch Model
Autor: Mamadou Lamine Diop, a další
Vydáno: (2016-06-01)

Indonesian Stock Market Volatility: GARCH Model
Autor: Endri Endri, a další
Vydáno: (2020-06-01)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
Autor: Meitz, M, a další
Vydáno: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Form: SsfPack 3.0.
Autor: Koopman, S, a další
Vydáno: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Using SsfPack 2.2.
Autor: Koopman, S, a další
Vydáno: (1999)

An alternative hyper-Poisson integer-valued GARCH model with application to polio, internet protocol and COVID-19 data
Autor: Kee Wah Fo, a další
Vydáno: (2023-10-01)

Modelling the price dynamics of cryptocurrencies with GARCH and SVCJ models
Autor: Zhao, Zhun
Vydáno: (2022)