Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (1)

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ:	Shephard, N
Ձևաչափ:	Journal article
Լեզու:	English
Հրապարակվել է:	1994

Նմանատիպ նյութեր

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
‌: Shephard, N
Հրապարակվել է: (1994)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
‌: Pakel, C, և այլն
Հրապարակվել է: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
‌: Pakel, C, և այլն
Հրապարակվել է: (2011)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
‌: Esmaiel Abounoori, և այլն
Հրապարակվել է: (2018-09-01)

MODELING ROMANIAN EXCHANGE RATE EVOLUTION WITH GARCH, TGARCH, GARCH- IN MEAN MODELS
‌: Cociuba Mihail Ioan, և այլն
Հրապարակվել է: (2011-07-01)

PERAMALAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GARCH DAN THRESHOLD GARCH
‌: SITI RAHAYU NINGSIH, և այլն
Հրապարակվել է: (2019-11-01)

Outlier Detection in GARCH Models.
‌: Doornik, J, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Multimodality in GARCH Regression Models.
‌: Doornik, J, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Multimodality in the GARCH Regression Models.
‌: Doornik, J, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Exact score for time series models in state space form
‌: Koopman, S, և այլն
Հրապարակվել է: (1992)

Exact score for time series models in state space form
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (1992)

Effective Forecasting of Insurer Capital Requirements: ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-EVT, and DCC-GARCH Approaches
‌: Thitivadee Chaiyawat, և այլն
Հրապարակվել է: (2024-12-01)

Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility
‌: Rhenan G. S. Queiroz, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-12-01)

Calculation of Crude Oil Price Risk Using HM-GARCH and MRS-GARCH Model
‌: Moslem Nilchi, և այլն
Հրապարակվել է: (2022-12-01)

Block Bootstrap Prediction Intervals for GARCH Processes
‌: Beste Hamiye Beyaztas, և այլն
Հրապարակվել է: (2020-10-01)

QML Estimation of GARCH(1,1) Process
‌: Mona Samy Elkhouly
Հրապարակվել է: (2017-01-01)

Volatility integration of crude oil, gold, and interest rates on the exchange rate: DCC GARCH and BEKK GARCH applications
‌: Shailesh Rastogi, և այլն
Հրապարակվել է: (2024-12-01)

GRG Non-Linear and ARWM Methods for Estimating the GARCH-M, GJR, and log-GARCH Models
‌: Didit Budi Nugroho, և այլն
Հրապարակվել է: (2022-04-01)

Stability of nonlinear AR-GARCH models.
‌: Meitz, M, և այլն
Հրապարակվել է: (2007)

Stability of nonlinear AR-GARCH models
‌: Meitz, M, և այլն
Հրապարակվել է: (2007)

Kurtosis dan model volatiliti Garch
‌: , IFANSYAH, Nor, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Modeling S&P500 returns with GARCH models
‌: Rodrigo Alfaro, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-09-01)

On GARCH(p,q) convergence
‌: J. Carkovs, և այլն
Հրապարակվել է: (2018-04-01)

GARCH Proof of Concept
‌: Datta, Shoumen
Հրապարակվել է: (2008)

Statistical algorithms for models in state space using ssfpack 2.2.
‌: Koopman, S, և այլն
Հրապարակվել է: (1998)

Ornstein-Uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation
‌: Žmuk Berislav, և այլն
Հրապարակվել է: (2020-05-01)

An integer GARCH model for a Poisson process with time-varying zero-inflation.
‌: Isuru Panduka Ratnayake, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-01-01)

Modelling International Tourist Arrivals Volatility in Zimbabwe Using a GARCH Process
‌: Tendi Makoni, և այլն
Հրապարակվել է: (2021-07-01)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
‌: Pitt, M, և այլն
Հրապարակվել է: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models.
‌: Pitt, M, և այլն
Հրապարակվել է: (1996)

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.
‌: Kamil, Anton Abdulbasah
Հրապարակվել է: (2003)

A GARCH Model with Artificial Neural Networks
‌: Wing Ki Liu, և այլն
Հրապարակվել է: (2020-10-01)

A Mixture Integer-Valued Garch Model
‌: Mamadou Lamine Diop, և այլն
Հրապարակվել է: (2016-06-01)

Indonesian Stock Market Volatility: GARCH Model
‌: Endri Endri, և այլն
Հրապարակվել է: (2020-06-01)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
‌: Meitz, M, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Form: SsfPack 3.0.
‌: Koopman, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Using SsfPack 2.2.
‌: Koopman, S, և այլն
Հրապարակվել է: (1999)

An alternative hyper-Poisson integer-valued GARCH model with application to polio, internet protocol and COVID-19 data
‌: Kee Wah Fo, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-10-01)

Modelling the price dynamics of cryptocurrencies with GARCH and SVCJ models
‌: Zhao, Zhun
Հրապարակվել է: (2022)