A strategy-proof test of portfolio returns
Traditional methods for analyzing portfolio returns often rely on multifactor risk assessment, and tests of significance are typically based on variants of the t-test. This approach has serious limitations when analyzing the returns from dynamically traded portfolios that include derivative positio...
প্রধান লেখক: | Young, H, Foster, D |
---|---|
বিন্যাস: | Working paper |
প্রকাশিত: |
University of Oxford
2011
|
অনুরূপ উপাদানগুলি
অনুরূপ উপাদানগুলি
-
A Strategy-Proof Test of Portfolio Returns.
অনুযায়ী: Young, H, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2011) -
A Strategy-Proof Test of Portfolio Returns.
অনুযায়ী: Young, H, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2012) -
Portfolio Sorts and Tests of Cross-Sectional Patterns in Expected Returns.
অনুযায়ী: Patton, A, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008) -
The Effect of Exit Strategy on Optimal Portfolio Selection with Birandom Returns
অনুযায়ী: Guohua Cao, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2013-01-01) -
The effect of absolute return strategies on risk-factor diversification and portfolio performance
অনুযায়ী: Richard Cloutier, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023-08-01)