A strategy-proof test of portfolio returns

A strategy-proof test of portfolio returns

Hiển thị phiên bản (2) khác

Traditional methods for analyzing portfolio returns often rely on multifactor risk assessment, and tests of significance are typically based on variants of the t-test. This approach has serious limitations when analyzing the returns from dynamically traded portfolios that include derivative positio...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Young, H, Foster, D
Định dạng:	Working paper
Được phát hành:	University of Oxford 2011

Những quyển sách tương tự

A Strategy-Proof Test of Portfolio Returns.
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2011)

A Strategy-Proof Test of Portfolio Returns.
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2012)

Portfolio Sorts and Tests of Cross-Sectional Patterns in Expected Returns.
Bằng: Patton, A, et al.
Được phát hành: (2008)

The Effect of Exit Strategy on Optimal Portfolio Selection with Birandom Returns
Bằng: Guohua Cao, et al.
Được phát hành: (2013-01-01)

The effect of absolute return strategies on risk-factor diversification and portfolio performance
Bằng: Richard Cloutier, et al.
Được phát hành: (2023-08-01)

Gaming performance fees by portfolio managers.
Bằng: Foster, D, et al.
Được phát hành: (2010)

Gaming Performance Fees by Portfolio Managers
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2010)

The Construction of a Portfolio Using Varying Methods and the Effects of Variables on Portfolio Return
Bằng: Adler Haymans Manurung, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

The motley fool million dollar portfolio : how to build and grow a panic-proof investment portfolio /
Bằng: 438590 Gardner, David, et al.
Được phát hành: (2009)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-04-01)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-04-01)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-04-01)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-06-01)

The Effect of Stock Migration on the Spend of portfolios’ Return
Bằng: Davar Mohammadi, et al.
Được phát hành: (2017-02-01)

Portfolio Optimization Considering Behavioral Stocks with Return Scenario Generation
Bằng: Michael N. Young, et al.
Được phát hành: (2022-11-01)

Mercury: A Deep Reinforcement Learning-Based Investment Portfolio Strategy for Risk-Return Balance
Bằng: Zeng-Liang Bai, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

Portfolio optimization using non-Gaussian return distributions
Bằng: Sylla, Abdoul Karim
Được phát hành: (2005)

Returns on alternative investment media and implications for portfolio construction /
Bằng: Robichek, Alexander A, et al.

Smart betas, return models and the tangency portfolio weights.
Bằng: Jan Lennartsson, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Modeling and estimation of synchronization in size-sorted portfolio returns
Bằng: Cem Çakmaklı, et al.
Được phát hành: (2022-12-01)

Portfolio optimization with structured products under return constraint
Bằng: Baweja Meena, et al.
Được phát hành: (2015-01-01)

Comparing The Return On Portfolios Of Unit Trusts In Malaysia Using Follow-the-winner And Buy-and-hold Strategy
Bằng: Salleh, Sobri
Được phát hành: (2007)

The Impact of Loan Portfolio Returns on Stock Returns: The Moderating Role of Solvency in Jordanian Commercial Banks
Bằng: Z. Al-Slehat
Được phát hành: (2023-05-01)

Portfolio Selection Using Return Mean, Return Standard Deviation and Liquidity in Tehran Stock Exchange
Bằng: غلامرضا اسلامی بیدگلی, et al.
Được phát hành: (2009-02-01)

Finding Superior Returns in Green Portfolios: Evidence from Singapore REITs
Bằng: Joseph T.L. Ooi, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

New paradigm for structuring portfolios to improve the risk and return projection
Bằng: Zhang, Lizhong
Được phát hành: (2008)

Portfolio ownership in the excess return model at Indonesian stock exchange
Bằng: Luqman Hakim, et al.
Được phát hành: (2023-12-01)

Characteristics of Omega-optimized portfolios at different levels of threshold returns
Bằng: Renaldas Vilkancas
Được phát hành: (2014-12-01)

The portfolios with strong brand value: More returns? Lower risk?
Bằng: Semra Bank, et al.
Được phát hành: (2020-03-01)

Risk, return and portfolio optimization for various industries in the ASEAN region
Bằng: Duc Hong Vo, et al.
Được phát hành: (2019-06-01)

The estimation and decomposition of value-at-risk for non-normal portfolio returns
Bằng: Doowoo Nam
Được phát hành: (2013-12-01)

Risk-Return Analysis on Optimum Portfolio Selection of Islamic Stocks
Bằng: Siti Amaroh, et al.
Được phát hành: (2021-06-01)

An Analysis of Cross-sectional Investment Portfolio with the Consideration of Risk and Return
Bằng: Luo Jingzheng, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

Long-term portfolio investments: New insight into return and risk
Bằng: Alexander Abramov, et al.
Được phát hành: (2015-09-01)

Portfolio risk and return between energy and non-energy stocks
Bằng: Neeraj Nautiyal, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

Impact of sentimental factors on stock portfolio returns –an empirical analysis
Bằng: Rajesh Kumar, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

The Students Portfolio as an Alternative Strategy to the Standardized Competencies Assessment Tests
Bằng: Monsalud Gallardo Gil, et al.
Được phát hành: (2015-02-01)

Does a search attention index explain portfolio returns in India?
Bằng: Munusamy Dharani, et al.
Được phát hành: (2022-03-01)

Bond portfolio investing and risk management : positioning fixed income portfolios for robust returns after the financial crisis /
Bằng: 529829 Bhansali, Vineer
Được phát hành: (c201)

Infinite Portfolio Strategies
Bằng: Stephen F. LeRoy
Được phát hành: (2012-12-01)