Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks

Hiển thị phiên bản (3) khác

When breaks occur, equilibrium-correction models (EqCMs) based on cointegration face forecasting problems. We investigate approaches to alleviate forecast failure following a location shift, including updating, intercept corrections, differencing, and estimating the future impact of an 'intern...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Castle, J, Hendry, D, Fawcett, N
Định dạng:	Working paper
Được phát hành:	University of Oxford 2008

Những quyển sách tương tự

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2008)

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2010)

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2010)

Forecasting breaks and forecasting during breaks
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2011)

Forecasting breaks and forecasting during breaks.
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2011)

Forecasting UK Inflation: the Roles of Structural Breaks and Time Disaggregation
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2007)

Forecasting UK inflation: the roles of structural breaks and time disaggregation
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2007)

Forecasting UK inflation: the roles of structural breaks and time disaggregation
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2007)

Robustifying forecasts from equilibrium-correction models
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (2005)

Robustifying Forecasts from Equilibrium-Correction Models.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (2004)

An overview of forecasting facing breaks
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2016)

An overview of forecasting facing breaks
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2016)

Improving models and forecasts after equilibrium-mean shifts
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2023)

Robustifying Forecasts from Equilibrium-Correction Systems.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (2006)

Nowcasting is not just contemporaneous forecasting
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2009)

Nowcasting Is Not Just Contemporaneous Forecasting.
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2009)

Economic Forecasting in the Face of Structural Breaks.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2000)

Modelling and forecasting the dollar-pound exchange rate in the presence of structural breaks
Bằng: Castle, J
Được phát hành: (2019)

Forecasting with breaks
Bằng: Clements, M, et al.
Được phát hành: (2006)

Forecasting with breaks.
Bằng: Clements, M, et al.
Được phát hành: (2006)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2005)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2002)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2005)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2002)

Model selection in under-specified equations facing breaks
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2014)

Model selection in under-specified equations facing breaks
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2010)

Model Selection in Under-specified Equations Facing Breaks.
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2010)

Model Selection when there are Multiple Breaks.
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2008)

Model selection when there are multiple breaks
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2008)

Model selection when there are multiple breaks
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2012)

On not evaluating economic models by forecast outcomes
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2011)

On not evaluating economic models by forecast outcomes
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2011)

On Not Evaluating Economic Models by Forecast Outcomes.
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2011)

A machine learning dynamic switching approach to forecasting when there are structural breaks
Bằng: Marcondes Pinto, J, et al.
Được phát hành: (2021)

Revisiting UK consumers' expenditure: Cointegration, breaks and robust forecasts.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (2011)

Selecting a model for forecasting
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2021)

Forecasting by factors, by variables, or both?
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2012)

Robust approaches to forecasting
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2014)

Robust approaches to forecasting
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2015)

Cointegration tests in the presence of structural breaks.
Bằng: Campos, J, et al.
Được phát hành: (1993)