Giles, M., Higham, D., & Mao, X. (2009). Analysing multi-level Monte Carlo for options with non-globally Lipschitz payoff.
Chicago-referens (17:e uppl.)Giles, M., D. Higham, och X. Mao. Analysing Multi-level Monte Carlo for Options with Non-globally Lipschitz Payoff. 2009.
MLA-referens (9:e uppl.)Giles, M., et al. Analysing Multi-level Monte Carlo for Options with Non-globally Lipschitz Payoff. 2009.
Varning: dessa hänvisningar är inte alltid fullständigt riktiga.