Criterion-based inference for GMM in autoregressive panel-data models.

Criterion-based inference for GMM in autoregressive panel-data models.

Показати інші версії (3)

In this paper we examine the properties of a simple criterion-based, likelihood ratio type test of parameter restristions for standard GMM estimators in autoregressive panel data models. A comparison is made with recent test proposals based in the continuously-updated GMM criterion (Hansen, Heaton a...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Bond, S, Bowsher, C, Windmeijer, F
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	Elsevier 2001

Схожі ресурси

Criterion-based inference for GMM in autoregressive panel-data models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2001)

Criterion-Based Inference for GMM in Autoregressive Panel Data Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2001)

Criterion-Based Inference for GMM in Autoregressive Panel Data Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2001)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2002)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2005)

Projection Estimators for Autoregressive Panel Data Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2002)

Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator.
за авторством: Blundell, R, та інші
Опубліковано: (2000)

Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator.
за авторством: Blundell, R, та інші
Опубліковано: (2011)

GMM estimation with persistent panel data: an application to production functions.
за авторством: Blundell, R, та інші
Опубліковано: (1999)

GMM Estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Functions.
за авторством: Blundell, R, та інші
Опубліковано: (2000)

Accuracy and Efficiency of Various GMM Inference Techniques in Dynamic Micro Panel Data Models
за авторством: Jan Kiviet, та інші
Опубліковано: (2017-03-01)

GMM with Many Weak Moment Conditions
за авторством: Newey, Whitney K., та інші
Опубліковано: (2010)

A generalized focused information criterion for GMM
за авторством: Chang, M, та інші
Опубліковано: (2018)

Statistical Inference for Partially Linear Varying Coefficient Spatial Autoregressive Panel Data Model
за авторством: Sanying Feng, та інші
Опубліковано: (2023-11-01)

Subset-Continuous-Updating GMM Estimators for Dynamic Panel Data Models
за авторством: Richard A. Ashley, та інші
Опубліковано: (2016-11-01)

GMM Estimation of Empirical Growth Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2001)

GMM Estimation of Empirical Growth Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2001)

The Likelihood Ratio Decision Criterion for Nuisance Attribute Projection in GMM Speaker Verification
за авторством: France Mihelič, та інші
Опубліковано: (2008-07-01)

Testing underidentification in linear models, with applications to dynamic panel and asset pricing models
за авторством: Windmeijer, F
Опубліковано: (2021)

Drivers of economic growth: a dynamic short panel data analysis using system GMM
за авторством: Amy Farzana, та інші
Опубліковано: (2024-11-01)

Message Passing-Based Inference for Time-Varying Autoregressive Models
за авторством: Albert Podusenko, та інші
Опубліковано: (2021-05-01)

Capital mobility in the panel GMM framework: Evidence from EU members
за авторством: Natalya Ketenci
Опубліковано: (2015-06-01)

Education and Economic Growth in Developing Countries: Empirical Evidence from GMM Estimators for Dynamic Panel Data
за авторством: Sebki Wafa
Опубліковано: (2021-01-01)

CORPORATE FINANCING BEHAVIOUR OF SHARIAH COMPLIANT E50 SMEs. A PANEL DATA APPROACH OF GMM.
за авторством: Razali Haron
Опубліковано: (2016-03-01)

Indirect Inference Estimation of Spatial Autoregressions
за авторством: Yong Bao, та інші
Опубліковано: (2020-09-01)

ESTIMASI PARAMETER PADA SISTEM MODEL PERSAMAAN SIMULTAN DATA PANEL DINAMIS DENGAN METODE 2 SLS GMM-AB
за авторством: Arya Fendha Ibnu Shina
Опубліковано: (2018-12-01)

Econometrics Model of Economic Growth in East Java Province with Dynamic Panel Data through Generalized Method of Moment (GMM) Approach
за авторством: Joko Hadi Susilo, та інші
Опубліковано: (2020-03-01)

Dividend study with alternative tests, panel data analysis and panel generalised autoregressive conditional heteroscedasticity
за авторством: Ng, Chee Pung
Опубліковано: (2017)

Minimum distance quantile regression for spatial autoregressive panel data models with fixed effects.
за авторством: Xiaowen Dai, та інші
Опубліковано: (2021-01-01)

Empirical likelihood inference in autoregressive models with time-varying variances
за авторством: Yu Han, та інші
Опубліковано: (2022-05-01)

Inference in Univariate and Bivariate Autoregressive Models with Non-Normal Innovations
за авторством: Sedigheh Zamani Mehreyan, та інші
Опубліковано: (2023-01-01)

Likelihood Inference for Generalized Integer Autoregressive Time Series Models
за авторством: Harry Joe
Опубліковано: (2019-10-01)

Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model
за авторством: JEREMIAS LEÃO, та інші
Опубліковано: (2021-10-01)

Empirical likelihood inference for threshold autoregressive conditional heteroscedasticity model
за авторством: Cuixin Peng, та інші
Опубліковано: (2021-03-01)

Modeling Analysis of Economic Growth in Asia with a Dynamic Panel Approach Generalized Method of Moment (GMM)
за авторством: Heppi Syofya
Опубліковано: (2022-07-01)

The impact of gender equality on education inequality: a global analysis based on GMM dynamic panel estimation
за авторством: Baloch, Amdadullah, та інші
Опубліковано: (2017)

Nonlinear Lag Correction Based on the Autoregressive Model for Dynamic Flat-Panel Detectors
за авторством: Eunae Lee, та інші
Опубліковано: (2023-01-01)

Modeling of Scientific Images Using GMM
за авторством: J. Svihlik
Опубліковано: (2009-12-01)

Motor Imagery Recognition Based on GMM-JCSFE Model
за авторством: Chuncheng Liao, та інші
Опубліковано: (2024-01-01)

Fiscal Deficit, National Saving and Sustainability of Economic Growth in Emerging Economies: A Dynamic GMM Panel Data Approach
за авторством: Buscemi Antonino, та інші
Опубліковано: (2012-06-01)