Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference

Показати інші версії (1)

This paper is concerned with the Bayesian analysis of stochastic volatility (SV) models with leverage. Specifically, the paper shows how the often used Kim et al. [1998. Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models. Review of Economic Studies 65, 361–393] method that w...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Omori, Y, Chib, S, Shephard, N, Nakajima, J
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	Elsevier 2007
Предмети:	Economics

Схожі ресурси

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2003)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (1994)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2006)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2002)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2004)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
за авторством: Elerain, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1993)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
за авторством: Bos, C, та інші
Опубліковано: (2006)

Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2006)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Realised power variation and stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (2014)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (2014)

Markov Chain Monte Carlo Methods for Stochastic Volatility Models.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2002)

Stochastic Volatility.
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (2005)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2002)

Stochastic Volatility: Origins and Overview.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastic volatility: origins and overview
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2008)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
за авторством: Bos, C, та інші
Опубліковано: (2006)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
за авторством: Bos, C, та інші
Опубліковано: (2004)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1993)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
за авторством: Nielsen, B, та інші
Опубліковано: (2003)

Stochastic Volatility: Selected Readings: General Introduction.
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (2005)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2001)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
за авторством: Fiorentini, G, та інші
Опубліковано: (2004)

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models: Comment.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (1994)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
за авторством: Dyer, J
Опубліковано: (2022)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)