Latency and liquidity risk

Latency and liquidity risk

Latency (i.e. time delay) in electronic markets affects the efficacy of liquidity taking strategies. During the time liquidity, takers process information and send marketable limit orders (MLOs) to the exchange, the limit order book (LOB) might undergo updates, so there is no guarantee that MLOs are...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Cartea, A, Jaimungal, S, Sanchez-Betancourt, L
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	World Scientific Publishing 2021

Những quyển sách tương tự

The shadow price of latency: improving intraday fill ratios in foreign exchange markets
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2021)

Conditionally elicitable dynamic risk measures for deep reinforcement learning
Bằng: Coache, A, et al.
Được phát hành: (2023)

Hedging nontradable risks with transaction costs and price impact
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2020)

Irreversible investments and ambiguity aversion
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2017)

Algorithmic trading of co-integrated assets
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Incorporating order-flow into optimal execution
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2016)

A closed-form execution strategy to target VWAP
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Trading foreign exchange triplets
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2020)

Trading co‐integrated assets with price impact
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2018)

Hedge and speculate: replicating option payoffs with limit and market orders
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2019)

Spoofing and price manipulation in order-driven markets
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2020)

Speculative trading of electricity contracts in interconnected locations
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2018)

Algorithmic trading with model uncertainty
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2017)

Enhancing trading strategies with order book signals
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2018)

Foreign exchange markets with last look
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2018)

Algorithmic trading with learning
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Algorithmic and high-frequency trading
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2015)

Model uncertainty in commodity markets
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2016)

Trading strategies within the edges of no-arbitrage
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2018)

Algorithmic trading, stochastic control, and mutually exciting processes
Bằng: Cartea, À, et al.
Được phát hành: (2018)

Minimal Kullback-Leibler divergence for constrained Lévy-Itô processes
Bằng: Jaimungal, S, et al.
Được phát hành: (2024)

Brokers and informed traders: dealing with toxic flow and extracting trading signals
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2024)

Optimal execution with stochastic delay
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2022)

Predictable losses of liquidity provision in constant function markets and concentrated liquidity markets
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2023)

Lévy-Ito models in finance
Bằng: Bouzianis, G, et al.
Được phát hành: (2021)

Double-execution strategies using path signatures
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2022)

New Concepts in Therapeutic Manipulation of HIV-1 Transcription and Latency: Latency Reversal versus Latency Prevention
Bằng: Catherine A. Lewis, et al.
Được phát hành: (2023-07-01)

AI-driven liquidity provision in OTC financial markets
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2022)

Without Latency
Bằng: Hulbert, Adam
Được phát hành: (2015-09-01)

Low-Latency Networking: Where Latency Lurks and How to Tame It
Bằng: Modiano, Eytan H
Được phát hành: (2020)

Terminal latency index, residual latency, and median-ulnar F-wave latency difference in carpal tunnel syndrome
Bằng: Aslihan Uzunkulaoglu, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Identification of Host Biomarkers of Epstein-Barr Virus Latency IIb and Latency III
Bằng: Joshua E. Messinger, et al.
Được phát hành: (2019-08-01)

Latency period of PROM at term and the risk of neonatal infectious diseases
Bằng: Lu Zhuang, et al.
Được phát hành: (2022-07-01)

New biomarkers of latency
Bằng: Christina Psomas
Được phát hành: (2018-05-01)

Unsupervised, low latency
Bằng: Jayaram Raghuram, et al.
Được phát hành: (2014-07-01)

Latency of Modern Vandalism
Bằng: Карина Анатоліївна Бочарова
Được phát hành: (2017-03-01)

Latency strategies of herpesviruses /
Bằng: 180524 Minarovits,Janos, et al.
Được phát hành: (2007)

Gumbrecht: latency in history
Bằng: José Luís Jobim
Được phát hành: (2013-07-01)

Editorial: The relevance of molecular mechanisms in HIV-1 latency and reactivation from latency
Bằng: Alexander O. Pasternak, et al.
Được phát hành: (2023-04-01)

Statistical predictions of trading strategies in electronic markets
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2024)