Advanced Monte-Carlo sampling schemes for value of information estimation

Advanced Monte-Carlo sampling schemes for value of information estimation

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Thom, H, Fang, W, Wang, Z, Welton, N, Goda, T, Giles, M
Định dạng:	Conference item
Được phát hành:	Elsevier 2017

Những quyển sách tương tự

Multilevel Monte Carlo estimation of the expected value of sample information
Bằng: Hironaka, T, et al.
Được phát hành: (2020)

Multilevel and Quasi Monte Carlo methods for the calculation of the Expected Value of Partial Perfect Information
Bằng: Fang, W, et al.
Được phát hành: (2021)

Improved multilevel monte carlo convergence using the milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2006)

Advanced Monte Carlo for Acquisition Sampling in Bayesian Optimization
Bằng: Javier Garcia-Barcos, et al.
Được phát hành: (2025-01-01)

Vibrato Monte Carlo sensitivities
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2009)

Multilevel Monte Carlo methods
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2015)

Vibrato Monte Carlo sensitivities.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Stitching Monte Carlo samples
Bằng: Karl Ehatäht, et al.
Được phát hành: (2022-05-01)

Multilevel Monte Carlo method for ergodic SDEs without contractivity
Bằng: Fang, W, et al.
Được phát hành: (2019)

Multilevel Monte Carlo path simulation
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

Multilevel Monte Carlo path simulation.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

An efficient Monte Carlo scheme for Zakai equations
Bằng: Beck, Christian, et al.
Được phát hành: (2024)

On nesting Monte Carlo estimators
Bằng: Rainforth, T, et al.
Được phát hành: (2019)

Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with nonnested meshes
Bằng: Croci, M, et al.
Được phát hành: (2018)

Multi-level Monte Carlo path simulation
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2006)

Monte Carlo evaluation of sensitivities in computational finance
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Monte Carlo evaluation of sensitivities in computational finance.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Recent Advances of Monte Carlo Simulation /
Bằng: Couto, Paulo Roberto Guimaraes, contributor, et al.
Được phát hành: (2017)

Randomized block quasi-Monte Carlo sampling for generalized likelihood uncertainty estimation
Bằng: Charles Onyutha
Được phát hành: (2024-03-01)

Hybrid importance sampling Monte Carlo approach for yield estimation in circuit design
Bằng: Anuj K. Tyagi, et al.
Được phát hành: (2018-10-01)

Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2017)

The Monte Carlo method of random simulation samples
Bằng: Juan Gaytán Cortés
Được phát hành: (2023-09-01)

Quasi-Monte Carlo for finance applications
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2008)

Quasi-Monte Carlo for finance applications.
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2008)

Sequential Monte Carlo tracking schemes for maneuvering targets with passive ranging
Bằng: Malcolm, W, et al.
Được phát hành: (2002)

Ninomiya-Victoir scheme : Multilevel Monte Carlo estimators and discretization of the involved Ordinary Differential Equations *
Bằng: Al Gerbi A., et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Prosumer Response Estimation Using SINDyc in Conjunction with Markov-Chain Monte-Carlo Sampling
Bằng: Frederik Banis, et al.
Được phát hành: (2020-06-01)

Estimation of individual animal SNP-BLUP reliability using full Monte Carlo sampling
Bằng: H. Ben Zaabza, et al.
Được phát hành: (2021-05-01)

On the utility of graphics cards to perform massively parallel simulation with advanced Monte Carlo methods.
Bằng: Lee, A, et al.
Được phát hành: (2009)

On the utility of graphics cards to perform massively parallel simulation of advanced Monte Carlo methods.
Bằng: Lee, A, et al.
Được phát hành: (2010)

Milstein schemes and antithetic multilevel Monte Carlo sampling for delay McKean–Vlasov equations and interacting particle systems
Bằng: Bao, J, et al.
Được phát hành: (2023)

Monte Carlo simulation for the Touschek effect with the crab-waist scheme
Bằng: M. Boscolo, et al.
Được phát hành: (2012-10-01)

TOWARDS ZERO-VARIANCE SCHEMES FOR KINETIC MONTE-CARLO SIMULATIONS
Bằng: Mancusi Davide, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication
Bằng: Wu, Y, et al.
Được phát hành: (2020)

Efficient Monte Carlo Sampling of Lattice Field Theories
Bằng: Yunus, Çağin
Được phát hành: (2023)

On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering
Bằng: Doucet, A, et al.
Được phát hành: (2000)

Partial Monte Carlo sampling for computer generated holograms
Bằng: Alfonso Blesa, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Unbiased elimination of negative weights in Monte Carlo samples
Bằng: Jeppe R. Andersen, et al.
Được phát hành: (2022-05-01)