Markowitz's Mean-Variance Portfolio Selection With Regime Switching: From Discrete-Time Models to Their Continuous-Time Limits

Markowitz's Mean-Variance Portfolio Selection With Regime Switching: From Discrete-Time Models to Their Continuous-Time Limits

We study a discrete-time version of Markowitz's mean-variance portfolio selection problem where the market parameters depend on the market mode (regime) that jumps among a finite number of states. The random regime switching is delineated by a finite-state Markov chain, based on which a discret...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Yin, G, Zhou, X
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2004

Những quyển sách tương tự

Markowitz's mean-variance portfolio selection with regime switching: A continuous-time model
Bằng: Zhou, X, et al.
Được phát hành: (2003)

Continuous-time mean-variance portfolio selection with bankruptcy prohibition
Bằng: Bielecki, T, et al.
Được phát hành: (2005)

Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization with Predictive Stock Selection Using Machine Learning
Bằng: Apichat Chaweewanchon, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

Portfolio optimization using markowitz mean-variance model and stochastic programming /
Bằng: 501193 Lee, Wee Lim, et al.
Được phát hành: (2006)

Continuous Time Mean-Variance Portfolio Selection Problem
Bằng: Li, K
Được phát hành: (2008)

A study of covariance matrix estimators for Markowitz mean-variance portfolio optimization
Bằng: Luo, Yun
Được phát hành: (2015)

Constrained Dynamic Mean-Variance Portfolio Selection in Continuous-Time
Bằng: Weiping Wu, et al.
Được phát hành: (2021-08-01)

Markowitz Mean-Variance Portfolio Selection and Optimization under a Behavioral Spectacle: New Empirical Evidence
Bằng: Jules Clément Mba, et al.
Được phát hành: (2022-04-01)

Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection under the CEV Process
Bằng: Hui-qiang Ma
Được phát hành: (2014-01-01)

AN OBTAINABLE AND EFFICIENT SET IN THE STANDARD MEAN-VARIANCE SMALL PORTFOLIO SELECTION MODEL: A NON-MARKOWITZ APPROACH
Bằng: Mirko Babanic, et al.
Được phát hành: (2023-03-01)

The Markowitz model for portfolio selection
Bằng: MARIAN ZUBIA ZUBIAURRE, et al.
Được phát hành: (2002-06-01)

Fuzzy Neural Network for Fuzzy Quadratic Programming With Penalty Function and Mean-Variance Markowitz Portfolio Model
Bằng: Izaz Ullah Khan, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Parametric Portfolio Selection: Evaluating and Comparing to Markowitz Portfolios
Bằng: Marcelo C. Medeiros, et al.
Được phát hành: (2014-10-01)

Continuous-time markowitz's model with transaction costs
Bằng: Dai, M, et al.
Được phát hành: (2010)

Continuous-time mean-risk portfolio selection
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2005)

Dynamic Mean–Variance Portfolio Optimization with Value-at-Risk Constraint in Continuous Time
Bằng: Tongyao Wang, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Time-consistent mean-variance portfolio selection with only risky assets
Bằng: Pun, Chi Seng
Được phát hành: (2018)

Mean-risk portfolio selection models in continuous time
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2004)

Big data challenges of high-dimensional continuous-time mean-variance portfolio selection and a remedy
Bằng: Chiu, Mei Choi, et al.
Được phát hành: (2019)

Portfolio selection based on graphs: Does it align with Markowitz-optimal portfolios?
Bằng: Hüttner Amelie, et al.
Được phát hành: (2018-05-01)

Behavioral mean-variance portfolio selection
Bằng: Bi, J, et al.
Được phát hành: (2018)

Time-Consistent Strategies for a Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection Problem
Bằng: Huiling Wu
Được phát hành: (2013-01-01)

Mean-variance portfolio selection under partial information
Bằng: Xiong, J, et al.
Được phát hành: (2007)

Extension Of Markowitz Model For Portfolio Analysis.
Bằng: Kamil, Anton Abdulbasah, et al.
Được phát hành: (2004)

Continuous-time mean-variance efficiency: The 80% rule
Bằng: Li, X, et al.
Được phát hành: (2006)

Time-Inconsistency: Performance of the Local Mean-Variance Optimal Portfolio
Bằng: Han, W
Được phát hành: (2009)

Mean-Variance Portfolio Selection with Margin Requirements
Bằng: Yuan Zhou, et al.
Được phát hành: (2013-01-01)

Continuous-time behavioral portfolio selection
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2008)

Behavioral portfolio selection in continuous time
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2008)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
Bằng: R. Agus Sartono, et al.
Được phát hành: (2009-05-01)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
Bằng: R. Agus Sartono, et al.
Được phát hành: (2009-05-01)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
Bằng: R. Agus Sartono, et al.
Được phát hành: (2009-05-01)

Tail mean-variance portfolio selection with estimation risk
Bằng: Huang, Zhenzhen, et al.
Được phát hành: (2024)

Mean-Variance Portfolio Selection with Tracking Error Penalization
Bằng: William Lefebvre, et al.
Được phát hành: (2020-11-01)

PEMBENTUKAN PORTFOLIO OPTIMUM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ
Bằng: , Neindar Yogo Suharto, et al.
Được phát hành: (2012)

Constrained Portfolio Optimization: Markowitz Model and Index Model
Bằng: Wang Heran
Được phát hành: (2024-01-01)

ANALYSIS OF THE MARKOWITZ’S AND TOBIN’S MODELS FOR SECURITIES PORTFOLIO CONSTRUCTION
Bằng: Halyna Viktorivna Vietrova, et al.
Được phát hành: (2018-12-01)

Making a Markowitz portfolio with agricultural commodity futures
Bằng: Dejan Živkov, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Risk Management: The Relevance of Markowitz theory in Portfolio Management
Bằng: Dr. M. Jayasree, et al.
Được phát hành: (2012-06-01)

Optimal mean-variance portfolio selection with mean-field reinforcement learning
Bằng: Cheng, Zhengxing
Được phát hành: (2023)