Time Series Model for Forecasting Intraday Volatilities

Time Series Model for Forecasting Intraday Volatilities

The aim of this dissertation is to construct different intraday volatility forecasting techniques for the future contracts and to evaluate their accuracies in terms of the forecasting errors. In order to achieve these goals the intraday volatility levels are assumed to be reflected by the absolute v...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	Serknas, D
פורמט:	Thesis
יצא לאור:	Oxford University;Mathematical Institute 2013

פריטים דומים

Volatility forecasting with machine learning and intraday commonality
מאת: Zhang, C, et al.
יצא לאור: (2023)

Exponentially weighted methods for forecasting intraday time series with multiple seasonal cycles.
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2010)

Exponentially Weighted Methods for Forecasting Intraday Time Series with Multiple Seasonal Cycles
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2010)

Exponentially Weighted Methods for Forecasting Intraday Time Series with Multiple Seasonal Cycles
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2010)

Asymmetry dynamic volatility forecast evaluations using interday and intraday data
מאת: Chin, Wen Cheong, et al.
יצא לאור: (2012)

A Comparison of Time Series Methods for Forecasting Intraday Arrivals at a Call Center
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

A comparison of univariate time series methods for forecasting intraday arrivals at a call center.
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

Reply to the discussion of: Exponentially weighted methods for forecasting intraday time series with multiple seasonal cycles.
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2010)

A Comparison of Univariate Time Series Methods for Forecasting Intraday Arrivals at a Call Center
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

Time series forecasting of volatility using high frequency data
מאת: Tan, Hai Kang, et al.
יצא לאור: (2008)

Trading activity and stock price volatility: intraday and day of the week effects.
מאת: Ariva., et al.
יצא לאור: (2008)

Intraday study on inter-market depth and its effect on volatility in the U.S. markets.
מאת: Chua, Seow Yoong., et al.
יצא לאור: (2008)

Modified Box-Jenkins and GARCH for forecasting highly volatile time series data
מאת: Siti Roslindar, Yaziz
יצא לאור: (2019)

Density Forecasting of Intraday Call Center Arrivals Using Models Based on Exponential Smoothing
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2012)

An attenuation time series model for propagation forecasting
מאת: Hodges, D, et al.
יצא לאור: (2006)

Forecasting economic time series
מאת: Clements, M, et al.
יצא לאור: (1998)

Essays on multivariate volatility and dependence models for financial time series
מאת: Noureldin, D
יצא לאור: (2011)

Model for non-Gaussian intraday stock returns
מאת: Gerig, A
יצא לאור: (2009)

Load forecasting using time series models
מאת: Abd. Razak, Fadhilah, et al.
יצא לאור: (2009)

Automated time series forecasting
מאת: Ismail, Suzilah, et al.
יצא לאור: (2011)

Introduction to time series and forecasting /
מאת: 184151 Brockwell, Peter J., et al.
יצא לאור: (2002)

Introduction to time series and forecasting /
מאת: 184151 Brockwell, Peter J., et al.
יצא לאור: (1996)

Forecasting economic time series /
מאת: 349909 Granger, C. W. J., et al.
יצא לאור: (1986)

Forecasting and time series analysis /
מאת: 246766 Montgomery, Douglas C., et al.
יצא לאור: (1990)

Forecasting economic time series /
מאת: 349909 Granger, C. W. J., et al.
יצא לאור: (1977)

Forecasting and time series analysis /
מאת: 246766 Montgomery, Douglas C., et al.
יצא לאור: (1976)

Garch models and distributions comparison for nonlinear time series with volatilities
מאת: Abdul Rahman, Nur Haizum, et al.
יצא לאור: (2023)

GARCH models and distributions comparison for nonlinear time series with volatilities
מאת: Nur Haizum, Abd Rahman, et al.
יצא לאור: (2023)

Reducing intraday patient wait times through just-in-time bed assignment
מאת: McNichols, Sean T
יצא לאור: (2015)

Modelling and Forecasting Volatility in the Gold Market
מאת: Trück, Stefan, et al.
יצא לאור: (2012)

Time series modelling and forecasting of Malaysia's export values.
מאת: Shitan, Mahendran, et al.
יצא לאור: (2011)

Bayesian vector autoregression time series forecasting model
מאת: Chen, Wen.
יצא לאור: (2008)

Multivariate forecasting on financial time series with transformer model
מאת: Poh, Jeanette Wen Jun
יצא לאור: (2023)

Circular polarization in intraday variable blazars
מאת: Wagner, S, et al.
יצא לאור: (2002)

Multi-step time series forecasting
מאת: Lin, Jacky
יצא לאור: (2024)

Financial time series data forecasting
מאת: Tsai, Hao Wei
יצא לאור: (2019)

Time-series analysis : forecasting and control /
מאת: 292640 Box, George E. P., et al.
יצא לאור: (1976)

Introduction to time series analysis and forecasting /
מאת: 246766 Montgomery, Douglas C., et al.
יצא לאור: (2008)

Time series and forecasting : an applied approach /
מאת: 186292 Bowerman, Bruce L., et al.
יצא לאור: (1979)

Time horizon volatility forecasting of Malaysian property stocks
מאת: Gooi, Leong Mow
יצא לאור: (2019)