On the probability of estimating a deterministic component in the local level model

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model

Näytä muut versiot (1)

A local level model has a deterministic level when the signal-to-noise ratio q is zero. In this paper we investigate the properties of the maximum likelihood estimator of q, paying particular attention to the case where its true value is zero. These properties are shown to be crucially dependent on...

Bibliografiset tiedot
Päätekijät:	Harvey, A, Shephard, N
Aineistotyyppi:	Journal article
Kieli:	English
Julkaistu:	Blackwell Publishing 1990
Aiheet:	Econometrics Economics

Samankaltaisia teoksia

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
Tekijä: Shephard, N
Julkaistu: (1993)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
Tekijä: Shephard, N, et al.
Julkaistu: (1990)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Tekijä: Shephard, N
Julkaistu: (1994)

Estimating quadratic variation using realized variance
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2002)

Estimation of an asymmetric model of asset prices
Tekijä: Harvey, A
Julkaistu: (1996)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Tekijä: Fiorentini, G, et al.
Julkaistu: (2004)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
Tekijä: Rydberg, T, et al.
Julkaistu: (2003)

Exact score for time series models in state space form
Tekijä: Koopman, S, et al.
Julkaistu: (1992)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Tekijä: Pitt, M, et al.
Julkaistu: (1999)

Realised power variation and stochastic volatility models
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2003)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Tekijä: Bos, C, et al.
Julkaistu: (2006)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Tekijä: Chib, S, et al.
Julkaistu: (2002)

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory
Tekijä: Shephard, N
Julkaistu: (1991)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2003)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
Tekijä: Koopman, S, et al.
Julkaistu: (1999)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Tekijä: Manrique, A, et al.
Julkaistu: (1998)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
Tekijä: Atkinson, A, et al.
Julkaistu: (1997)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
Tekijä: Doornik, J, et al.
Julkaistu: (2006)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
Tekijä: Doornik, J, et al.
Julkaistu: (2002)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Tekijä: Elerian, O, et al.
Julkaistu: (2001)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Power variation and time change
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2001)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Econometric modeling and inference /
Tekijä: 285891 Florens, J. P., et al.
Julkaistu: (2007)

Handbook of computrational econometrics /
Tekijä: 315105 Belsley, David A., et al.
Julkaistu: (2009)

A framework for forecasting the components of the Consumer Price Index
Tekijä: Aron, J, et al.
Julkaistu: (2004)

A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling
Tekijä: Granger, C, et al.
Julkaistu: (2005)

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling
Tekijä: Hendry, D, et al.
Julkaistu: (2004)

Econometric methods and applications in modelling non-stationary climate data
Tekijä: Pretis, F
Julkaistu: (2015)

Spatial and temporal modeling of community non- timber forest extraction
Tekijä: Robinson, E, et al.
Julkaistu: (2006)

An investigation of age-period-cohort models for individual-level data
Tekijä: Fannon, Z
Julkaistu: (2016)

Probability, econometrics and truth : the methodology of econometrics /
Tekijä: 198792 Keuzenkamp, Hugo A.
Julkaistu: (2000)

Distributed lags : problems of estimation and formulation /
Tekijä: Dhrymes, Phoebus J., 1932-
Julkaistu: (1981)

Alcohol and Self-Control: A Field Experiment in India
Tekijä: Schilbach, Frank
Julkaistu: (2020)

Applied econometrics : a modern approach using eviews and microfit /
Tekijä: Asteriou, Dimitrios, 1973-, et al.
Julkaistu: (2007)