On the probability of estimating a deterministic component in the local level model

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model

Diğer sürümleri göster (1)

A local level model has a deterministic level when the signal-to-noise ratio q is zero. In this paper we investigate the properties of the maximum likelihood estimator of q, paying particular attention to the case where its true value is zero. These properties are shown to be crucially dependent on...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Harvey, A, Shephard, N
Materyal Türü:	Journal article
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Blackwell Publishing 1990
Konular:	Econometrics Economics

Benzer Materyaller

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1990)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Estimating quadratic variation using realized variance
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Estimation of an asymmetric model of asset prices
Yazar:: Harvey, A
Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Yazar:: Fiorentini, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
Yazar:: Rydberg, T, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Exact score for time series models in state space form
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Realised power variation and stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Yazar:: Bos, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Yazar:: Chib, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1991)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Yazar:: Manrique, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
Yazar:: Atkinson, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1997)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Yazar:: Elerian, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Power variation and time change
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Econometric modeling and inference /
Yazar:: 285891 Florens, J. P., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Handbook of computrational econometrics /
Yazar:: 315105 Belsley, David A., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

A framework for forecasting the components of the Consumer Price Index
Yazar:: Aron, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling
Yazar:: Granger, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Econometric methods and applications in modelling non-stationary climate data
Yazar:: Pretis, F
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Spatial and temporal modeling of community non- timber forest extraction
Yazar:: Robinson, E, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

An investigation of age-period-cohort models for individual-level data
Yazar:: Fannon, Z
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Probability, econometrics and truth : the methodology of econometrics /
Yazar:: 198792 Keuzenkamp, Hugo A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2000)

Distributed lags : problems of estimation and formulation /
Yazar:: Dhrymes, Phoebus J., 1932-
Baskı/Yayın Bilgisi: (1981)

Alcohol and Self-Control: A Field Experiment in India
Yazar:: Schilbach, Frank
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Applied econometrics : a modern approach using eviews and microfit /
Yazar:: Asteriou, Dimitrios, 1973-, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)