Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

Показати інші версії (4)

In this paper we provide a systematic study of the robustness of probability limits and central limit theory for realised multipower variation when we add finite activity and infinite activity jump processes to an underlying Brownian semimartingale.

Бібліографічні деталі
Автори:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N, Winkel, M
Формат:	Working paper
Мова:	English
Опубліковано:	2005
Предмети:	Economics

Схожі ресурси

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Limit Theorems for Bipower Variation in Financial Econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2005)

Power variation and time change
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Realised power variation and stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Estimating quadratic variation using realized variance
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Normal Modified Stable Processes.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2001)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2007)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Designing Realized Kernels to Measure the Ex Post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2008)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2008)

Power variation and time change
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2006)

Power Variation and Time Change.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Higher order variation and stochastic volatility models.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)