Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

In this paper we provide a systematic study of the robustness of probability limits and central limit theory for realised multipower variation when we add finite activity and infinite activity jump processes to an underlying Brownian semimartingale.

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N, Winkel, M
Materyal Türü:	Working paper
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	2005
Konular:	Economics

Benzer Materyaller

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Limit Theorems for Bipower Variation in Financial Econometrics.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation.
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Power variation and time change
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Realised power variation and stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Estimating quadratic variation using realized variance
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Normal Modified Stable Processes.
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Designing Realized Kernels to Measure the Ex Post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Power variation and time change
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Power Variation and Time Change.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)