Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models

Diğer sürümleri göster (2)

We investigate the properties of the composite likelihood (CL) method for (T x NT) GARCH panels. The defining feature of a GARCH panel with time series length T is that, while nuisance parameters are allowed to vary across NT series, other parameters of interest are assumed to be common. CL pools...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Shephard, N, Sheppard, K
Materyal Türü:	Working paper
Baskı/Yayın Bilgisi:	University of Oxford 2009

Benzer Materyaller

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Yazar:: Pakel, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Yazar:: Pakel, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Adjusted Empirical Likelihood Method in the Presence of Nuisance Parameters with Application to the Sharpe Ratio
Yazar:: Yuejiao Fu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-04-01)

An object-oriented, maximum-likelihood parameter estimation program for GARCH(p,q)
Yazar:: Irineo, Joseph B. (Joseph Bernard), 1976-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1995)

Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1, 1) for GARCH models
Yazar:: Xuan Haiyan, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-12-01)

The Likelihood Ratio Decision Criterion for Nuisance Attribute Projection in GMM Speaker Verification
Yazar:: France Mihelič, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008-07-01)

Asymptotic Form of the Covariance Matrix of Likelihood-Based Estimator in Multidimensional Linear System Model for the Case of Infinity Number of Nuisance Parameters
Yazar:: Alexander Varypaev
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-02-01)

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Nuisance
Yazar:: Nolan, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Nuisance
Yazar:: 282765 Macrory, Richard

Conditional Inference With a Functional Nuisance Parameter
Yazar:: Andrews, Isaiah, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

On the Nuisance Parameter Elimination Principle in Hypothesis Testing
Yazar:: Andrés Felipe Flórez Rivera, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-01-01)

Nuisance and privacy
Yazar:: Nolan, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Yazar:: Chib, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
Yazar:: Meitz, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Least trimmed squares: nuisance parameter free asymptotics
Yazar:: Berenguer Rico, V, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025)

Higher-Order Expansions for Estimators in the Presence of Nuisance Parameters
Yazar:: Paul Rilstone
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025-01-01)

On the use of the BMC to resolve Bayesian inference with nuisance parameters
Yazar:: Privas Edwin, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-01-01)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Composite likelihood estimation of demographic parameters
Yazar:: Garrigan Daniel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009-11-01)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Yazar:: Nielsen, B, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Pollution: nuisance or nemesis?

Odour nuisances and their control /
Yazar:: 235744 Artis, Denise
Baskı/Yayın Bilgisi: (1984)

From Nuisances to Neighbors
Yazar:: Mary A. Provence
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-01-01)

From Nose to Nuisance
Yazar:: Sofia A. Teixeira, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-05-01)

The relationship between the conditional sum of squares and the exact likelihood for autoregressive moving average model.
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1997)

Cosmology with 6 parameters in the Stage-IV era: efficient marginalisation over nuisance parameters
Yazar:: Hadzhiyska, B, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Rabies- A Street Nuisance
Yazar:: JNMA Editorial
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003-01-01)

Les nuisances aériennes à Bruxelles : dispersion des nuisances, concentration de la contestation?
Yazar:: Dobruszkes, F
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
Yazar:: Esmaiel Abounoori, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-09-01)

Cosmology with 6 parameters in the Stage-IV era: efficient marginalisation over nuisance parameters
Yazar:: Boryana Hadzhiyska, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-07-01)

Cosmology with 6 parameters in the Stage-IV era: efficient marginalisation over nuisance parameters
Yazar:: Boryana Hadzhiyska, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-07-01)

The locality principle in private nuisance
Yazar:: Steel, S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)