Continuous-time mean-variance portfolio selection with bankruptcy prohibition

Continuous-time mean-variance portfolio selection with bankruptcy prohibition

A continuous-time mean-variance portfolio selection problem is studied where all the market coefficients are random and the wealth process under any admissible trading strategy is not allowed to be below zero at any time. The trading strategy under consideration is defined in terms of the dollar amo...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Bielecki, T, Jin, H, Pliska, SR, Zhou, X
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2005

Những quyển sách tương tự

Continuous Time Mean-Variance Portfolio Selection Problem
Bằng: Li, K
Được phát hành: (2008)

Constrained Dynamic Mean-Variance Portfolio Selection in Continuous-Time
Bằng: Weiping Wu, et al.
Được phát hành: (2021-08-01)

Markowitz's mean-variance portfolio selection with regime switching: A continuous-time model
Bằng: Zhou, X, et al.
Được phát hành: (2003)

Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection under the CEV Process
Bằng: Hui-qiang Ma
Được phát hành: (2014-01-01)

Continuous-time mean-risk portfolio selection
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2005)

Behavioral mean-variance portfolio selection
Bằng: Bi, J, et al.
Được phát hành: (2018)

Markowitz's Mean-Variance Portfolio Selection With Regime Switching: From Discrete-Time Models to Their Continuous-Time Limits
Bằng: Yin, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Mean-risk portfolio selection models in continuous time
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2004)

Mean-variance portfolio selection under partial information
Bằng: Xiong, J, et al.
Được phát hành: (2007)

Mean-Variance Portfolio Selection with Margin Requirements
Bằng: Yuan Zhou, et al.
Được phát hành: (2013-01-01)

Dynamic Mean–Variance Portfolio Optimization with Value-at-Risk Constraint in Continuous Time
Bằng: Tongyao Wang, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Continuous-time behavioral portfolio selection
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2008)

Big data challenges of high-dimensional continuous-time mean-variance portfolio selection and a remedy
Bằng: Chiu, Mei Choi, et al.
Được phát hành: (2019)

Behavioral portfolio selection in continuous time
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2008)

Time-consistent mean-variance portfolio selection with only risky assets
Bằng: Pun, Chi Seng
Được phát hành: (2018)

Tail mean-variance portfolio selection with estimation risk
Bằng: Huang, Zhenzhen, et al.
Được phát hành: (2024)

Mean-Variance Portfolio Selection with Tracking Error Penalization
Bằng: William Lefebvre, et al.
Được phát hành: (2020-11-01)

Continuous-time mean-variance efficiency: The 80% rule
Bằng: Li, X, et al.
Được phát hành: (2006)

Time-Consistent Strategies for a Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection Problem
Bằng: Huiling Wu
Được phát hành: (2013-01-01)

Optimal mean-variance portfolio selection with mean-field reinforcement learning
Bằng: Cheng, Zhengxing
Được phát hành: (2023)

Optimal Portfolio Selection of Mean-Variance Utility with Stochastic Interest Rate
Bằng: Shuang Li, et al.
Được phát hành: (2020-01-01)

Robustness in Mean-Variance Portfolio Optimization
Bằng: Shokouh Shahbeyk
Được phát hành: (2022-12-01)

Mean-Variance Efficiency of the Market Portfolio
Bằng: Rafael Falcão Noda, et al.
Được phát hành: (2014-06-01)

Time-Inconsistency: Performance of the Local Mean-Variance Optimal Portfolio
Bằng: Han, W
Được phát hành: (2009)

Credibilistic variance and skewness of trapezoidal fuzzy variable and mean–variance–skewness model for portfolio selection
Bằng: Jagdish Kumar Pahade, et al.
Được phát hành: (2021-08-01)

A Mean-Variance Hybrid-Entropy Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns
Bằng: Rongxi Zhou, et al.
Được phát hành: (2015-05-01)

High-Dimensional Distributionally Robust Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
Bằng: Zhonghui Zhang, et al.
Được phát hành: (2023-03-01)

Multistage mean-variance portfolio selection in cointegrated vector autoregressive systems
Bằng: Rudoy, Melanie Beth
Được phát hành: (2009)

Reinsurance Policy under Interest Force and Bankruptcy Prohibition
Bằng: Yangmin Zhong, et al.
Được phát hành: (2023-04-01)

Mean-variance future hedging for security portfolio
Bằng: A K Kerimov
Được phát hành: (2014-12-01)

Mean-Variance Portfolio Selection for Defined-Contribution Pension Funds with Stochastic Salary
Bằng: Chubing Zhang
Được phát hành: (2014-01-01)

Mean-Variance stochastic goal programming for sustainable mutual funds' portfolio selection.
Bằng: García-Bernabeu, Ana, et al.
Được phát hành: (2015-11-01)

Mean-variance analysis in portfolio chioce and capital markets /
Bằng: 272388 Markowitz, Harry M.
Được phát hành: (1987)

Comparison of the approaches mean-variance and mean-semivariance to choose an agricultural portfolio
Bằng: Albert León-Herrera, et al.
Được phát hành: (2015-01-01)

DIFFERENCES BETWEEN MEAN-VARIANCE AND MEAN-CVAR PORTFOLIO OPTIMIZATION MODELS
Bằng: Panna Miskolczi
Được phát hành: (2016-07-01)

Robust state-dependent mean–variance portfolio selection : a closed-loop approach
Bằng: Han, Bingyan, et al.
Được phát hành: (2022)

Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization with Predictive Stock Selection Using Machine Learning
Bằng: Apichat Chaweewanchon, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

Dynamic Optimal Mean-Variance Portfolio Selection with a 3/2 Stochastic Volatility
Bằng: Yumo Zhang
Được phát hành: (2021-03-01)

Mean-Variance-Skewness-Entropy Measures: A Multi-Objective Approach for Portfolio Selection
Bằng: Yeliz Mert Kantar, et al.
Được phát hành: (2011-01-01)

Time-Consistent Strategies for the Generalized Multiperiod Mean-Variance Portfolio Optimization Considering Benchmark Orientation
Bằng: Helu Xiao, et al.
Được phát hành: (2019-08-01)