Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers

Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers

We perform a general optimization of the parameters in the multilevel Monte Carlo (MLMC) discretization hierarchy based on uniform discretization methods with general approximation orders and computational costs. We optimize hierarchies with geometric and non-geometric sequences of mesh sizes and sh...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Haji-Ali, A, Nobile, F, von Schwerin, E, Tempone, R
Format:	Journal article
Veröffentlicht:	Springer 2015

Ähnliche Einträge

Multilevel and Multi-index Monte Carlo methods for the McKean-Vlasov equation
von: Haji-Ali, A, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Multi-index Monte Carlo: when sparsity meets sampling
von: Haji-Ali, A, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Sequential Monte Carlo samplers
von: Del Moral, P, et al.
Veröffentlicht: (2006)

Monte Carlo samplers for efficient network inference.
von: Zeliha Kilic, et al.
Veröffentlicht: (2023-07-01)

Adaptive Hamiltonian and Riemann Manifold Monte Carlo Samplers
von: Wang, Z, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Interacting sequential Monte Carlo samplers for trans-dimensional simulation
von: Jasra, A, et al.
Veröffentlicht: (2008)

Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with nonnested meshes
von: Croci, M, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Evolutionary Sequential Monte Carlo Samplers for Change-Point Models
von: Arnaud Dufays
Veröffentlicht: (2016-03-01)

Stability of sequential Monte Carlo samplers via the Foster-Lyapunov condition
von: Jasra, A, et al.
Veröffentlicht: (2008)

Stability of sequential Monte Carlo samplers via the Foster-Lyapunov condition
von: Jasra, A, et al.
Veröffentlicht: (2008)

Multilevel Monte Carlo methods
von: Giles, M
Veröffentlicht: (2015)

Mesh Optimization for Monte Carlo-Based Optical Tomography
von: Andrew Edmans, et al.
Veröffentlicht: (2015-04-01)

Quantum self-learning Monte Carlo and quantum-inspired Fourier transform sampler
von: Katsuhiro Endo, et al.
Veröffentlicht: (2020-12-01)

Multilevel Monte Carlo path simulation
von: Giles, M
Veröffentlicht: (2008)

The computation of Greeks with multilevel Monte Carlo
von: Burgos, S
Veröffentlicht: (2014)

Multilevel Monte Carlo for reliability theory
von: Aslett, L, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Multilevel Monte Carlo path simulation.
von: Giles, M
Veröffentlicht: (2007)

Multilevel Monte Carlo for jump processes
von: Xia, Y
Veröffentlicht: (2013)

Computation of electromagnetic fields scattered from objects with uncertain shapes using multilevel Monte Carlo method
von: Litvinenko, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Supporting data for the paper "Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with non-nested meshes"
von: Croci, M, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Comparing two sequential Monte Carlo samplers for exact and approximate Bayesian inference on biological models
von: Daly, A, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models
von: Giles, M, et al.
Veröffentlicht: (2017)

On Dynamic Parallelization of Multilevel Monte Carlo Algorithm
von: Shegunov Nikolay, et al.
Veröffentlicht: (2020-12-01)

Performance of Hamiltonian Monte Carlo and No-U-Turn Sampler for estimating genetic parameters and breeding values
von: Motohide Nishio, et al.
Veröffentlicht: (2019-12-01)

The bouncy particle sampler: A non-reversible rejection free Markov chain Monte Carlo method
von: Doucet, A, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Randomized Hamiltonian Monte Carlo as scaling limit of the bouncy particle sampler and dimension-free convergence rates
von: Deligiannidis, G, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Randomized Hamiltonian Monte Carlo as scaling limit of the bouncy particle sampler and dimension-free convergence rates
von: Deligiannidis, G, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication
von: Wu, Y, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Adaptive multilevel splitting for Monte Carlo particle transport
von: Louvin Henri, et al.
Veröffentlicht: (2017-01-01)

Adaptive Multilevel Splitting for Monte Carlo particle transport
von: Louvin Henri, et al.
Veröffentlicht: (2017-01-01)

Parameter estimation from aggregate observations: a Wasserstein distance-based sequential Monte Carlo sampler
von: Chen Cheng, et al.
Veröffentlicht: (2023-08-01)

On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model
von: Azadeh Ghasemifard, et al.
Veröffentlicht: (2024-07-01)

Multilevel multifidelity Monte Carlo methods for assessing uncertainty in coastal flooding
von: M. C. A. Clare, et al.
Veröffentlicht: (2022-08-01)

Monte Carlo design of optimal wire mesh collimator for breast tumor imaging process.
von: Mohd Saad, Wira Hidayat, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Multilevel Monte Carlo and improved timestepping methods in atmospheric dispersion modelling
von: Katsiolides, G, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Multilevel Monte Carlo methods and applications to elliptic PDEs with random coefficients
von: Cliffe, K, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Improved multilevel monte carlo convergence using the milstein scheme
von: Giles, M
Veröffentlicht: (2008)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme.
von: Giles, M
Veröffentlicht: (2007)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
von: Giles, M, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Multilevel Monte Carlo methods for uncertainty quantification in brain simulations
von: Croci, M
Veröffentlicht: (2020)