Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers

Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers

We perform a general optimization of the parameters in the multilevel Monte Carlo (MLMC) discretization hierarchy based on uniform discretization methods with general approximation orders and computational costs. We optimize hierarchies with geometric and non-geometric sequences of mesh sizes and sh...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Haji-Ali, A, Nobile, F, von Schwerin, E, Tempone, R
Формат:	Journal article
Опубліковано:	Springer 2015

Схожі ресурси

Multilevel and Multi-index Monte Carlo methods for the McKean-Vlasov equation
за авторством: Haji-Ali, A, та інші
Опубліковано: (2017)

Multi-index Monte Carlo: when sparsity meets sampling
за авторством: Haji-Ali, A, та інші
Опубліковано: (2015)

Sequential Monte Carlo samplers
за авторством: Del Moral, P, та інші
Опубліковано: (2006)

Monte Carlo samplers for efficient network inference.
за авторством: Zeliha Kilic, та інші
Опубліковано: (2023-07-01)

Adaptive Hamiltonian and Riemann Manifold Monte Carlo Samplers
за авторством: Wang, Z, та інші
Опубліковано: (2013)

Interacting sequential Monte Carlo samplers for trans-dimensional simulation
за авторством: Jasra, A, та інші
Опубліковано: (2008)

Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with nonnested meshes
за авторством: Croci, M, та інші
Опубліковано: (2018)

Evolutionary Sequential Monte Carlo Samplers for Change-Point Models
за авторством: Arnaud Dufays
Опубліковано: (2016-03-01)

Stability of sequential Monte Carlo samplers via the Foster-Lyapunov condition
за авторством: Jasra, A, та інші
Опубліковано: (2008)

Stability of sequential Monte Carlo samplers via the Foster-Lyapunov condition
за авторством: Jasra, A, та інші
Опубліковано: (2008)

Multilevel Monte Carlo methods
за авторством: Giles, M
Опубліковано: (2015)

Mesh Optimization for Monte Carlo-Based Optical Tomography
за авторством: Andrew Edmans, та інші
Опубліковано: (2015-04-01)

Quantum self-learning Monte Carlo and quantum-inspired Fourier transform sampler
за авторством: Katsuhiro Endo, та інші
Опубліковано: (2020-12-01)

Multilevel Monte Carlo path simulation
за авторством: Giles, M
Опубліковано: (2008)

The computation of Greeks with multilevel Monte Carlo
за авторством: Burgos, S
Опубліковано: (2014)

Multilevel Monte Carlo for reliability theory
за авторством: Aslett, L, та інші
Опубліковано: (2017)

Multilevel Monte Carlo path simulation.
за авторством: Giles, M
Опубліковано: (2007)

Multilevel Monte Carlo for jump processes
за авторством: Xia, Y
Опубліковано: (2013)

Computation of electromagnetic fields scattered from objects with uncertain shapes using multilevel Monte Carlo method
за авторством: Litvinenko, Alexander, та інші
Опубліковано: (2020)

Supporting data for the paper "Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with non-nested meshes"
за авторством: Croci, M, та інші
Опубліковано: (2018)

Comparing two sequential Monte Carlo samplers for exact and approximate Bayesian inference on biological models
за авторством: Daly, A, та інші
Опубліковано: (2017)

Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models
за авторством: Giles, M, та інші
Опубліковано: (2017)

On Dynamic Parallelization of Multilevel Monte Carlo Algorithm
за авторством: Shegunov Nikolay, та інші
Опубліковано: (2020-12-01)

Performance of Hamiltonian Monte Carlo and No-U-Turn Sampler for estimating genetic parameters and breeding values
за авторством: Motohide Nishio, та інші
Опубліковано: (2019-12-01)

The bouncy particle sampler: A non-reversible rejection free Markov chain Monte Carlo method
за авторством: Doucet, A, та інші
Опубліковано: (2017)

Randomized Hamiltonian Monte Carlo as scaling limit of the bouncy particle sampler and dimension-free convergence rates
за авторством: Deligiannidis, G, та інші
Опубліковано: (2020)

Randomized Hamiltonian Monte Carlo as scaling limit of the bouncy particle sampler and dimension-free convergence rates
за авторством: Deligiannidis, G, та інші
Опубліковано: (2021)

A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication
за авторством: Wu, Y, та інші
Опубліковано: (2020)

Adaptive multilevel splitting for Monte Carlo particle transport
за авторством: Louvin Henri, та інші
Опубліковано: (2017-01-01)

Adaptive Multilevel Splitting for Monte Carlo particle transport
за авторством: Louvin Henri, та інші
Опубліковано: (2017-01-01)

Parameter estimation from aggregate observations: a Wasserstein distance-based sequential Monte Carlo sampler
за авторством: Chen Cheng, та інші
Опубліковано: (2023-08-01)

On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model
за авторством: Azadeh Ghasemifard, та інші
Опубліковано: (2024-07-01)

Multilevel multifidelity Monte Carlo methods for assessing uncertainty in coastal flooding
за авторством: M. C. A. Clare, та інші
Опубліковано: (2022-08-01)

Monte Carlo design of optimal wire mesh collimator for breast tumor imaging process.
за авторством: Mohd Saad, Wira Hidayat, та інші
Опубліковано: (2011)

Multilevel Monte Carlo and improved timestepping methods in atmospheric dispersion modelling
за авторством: Katsiolides, G, та інші
Опубліковано: (2017)

Multilevel Monte Carlo methods and applications to elliptic PDEs with random coefficients
за авторством: Cliffe, K, та інші
Опубліковано: (2011)

Improved multilevel monte carlo convergence using the milstein scheme
за авторством: Giles, M
Опубліковано: (2008)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme.
за авторством: Giles, M
Опубліковано: (2007)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
за авторством: Giles, M, та інші
Опубліковано: (2016)

Multilevel Monte Carlo methods for uncertainty quantification in brain simulations
за авторством: Croci, M
Опубліковано: (2020)