Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers

Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers

We perform a general optimization of the parameters in the multilevel Monte Carlo (MLMC) discretization hierarchy based on uniform discretization methods with general approximation orders and computational costs. We optimize hierarchies with geometric and non-geometric sequences of mesh sizes and sh...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Haji-Ali, A, Nobile, F, von Schwerin, E, Tempone, R
Định dạng:	Journal article
Được phát hành:	Springer 2015

Những quyển sách tương tự

Multilevel and Multi-index Monte Carlo methods for the McKean-Vlasov equation
Bằng: Haji-Ali, A, et al.
Được phát hành: (2017)

Multi-index Monte Carlo: when sparsity meets sampling
Bằng: Haji-Ali, A, et al.
Được phát hành: (2015)

Sequential Monte Carlo samplers
Bằng: Del Moral, P, et al.
Được phát hành: (2006)

Monte Carlo samplers for efficient network inference.
Bằng: Zeliha Kilic, et al.
Được phát hành: (2023-07-01)

Adaptive Hamiltonian and Riemann Manifold Monte Carlo Samplers
Bằng: Wang, Z, et al.
Được phát hành: (2013)

Interacting sequential Monte Carlo samplers for trans-dimensional simulation
Bằng: Jasra, A, et al.
Được phát hành: (2008)

Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with nonnested meshes
Bằng: Croci, M, et al.
Được phát hành: (2018)

Evolutionary Sequential Monte Carlo Samplers for Change-Point Models
Bằng: Arnaud Dufays
Được phát hành: (2016-03-01)

Stability of sequential Monte Carlo samplers via the Foster-Lyapunov condition
Bằng: Jasra, A, et al.
Được phát hành: (2008)

Stability of sequential Monte Carlo samplers via the Foster-Lyapunov condition
Bằng: Jasra, A, et al.
Được phát hành: (2008)

Multilevel Monte Carlo methods
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2015)

Mesh Optimization for Monte Carlo-Based Optical Tomography
Bằng: Andrew Edmans, et al.
Được phát hành: (2015-04-01)

Quantum self-learning Monte Carlo and quantum-inspired Fourier transform sampler
Bằng: Katsuhiro Endo, et al.
Được phát hành: (2020-12-01)

Multilevel Monte Carlo path simulation
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

The computation of Greeks with multilevel Monte Carlo
Bằng: Burgos, S
Được phát hành: (2014)

Multilevel Monte Carlo for reliability theory
Bằng: Aslett, L, et al.
Được phát hành: (2017)

Multilevel Monte Carlo path simulation.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Multilevel Monte Carlo for jump processes
Bằng: Xia, Y
Được phát hành: (2013)

Computation of electromagnetic fields scattered from objects with uncertain shapes using multilevel Monte Carlo method
Bằng: Litvinenko, Alexander, et al.
Được phát hành: (2020)

Supporting data for the paper "Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with non-nested meshes"
Bằng: Croci, M, et al.
Được phát hành: (2018)

Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2017)

On Dynamic Parallelization of Multilevel Monte Carlo Algorithm
Bằng: Shegunov Nikolay, et al.
Được phát hành: (2020-12-01)

Comparing two sequential Monte Carlo samplers for exact and approximate Bayesian inference on biological models
Bằng: Daly, A, et al.
Được phát hành: (2017)

The bouncy particle sampler: A non-reversible rejection free Markov chain Monte Carlo method
Bằng: Doucet, A, et al.
Được phát hành: (2017)

Randomized Hamiltonian Monte Carlo as scaling limit of the bouncy particle sampler and dimension-free convergence rates
Bằng: Deligiannidis, G, et al.
Được phát hành: (2020)

Randomized Hamiltonian Monte Carlo as scaling limit of the bouncy particle sampler and dimension-free convergence rates
Bằng: Deligiannidis, G, et al.
Được phát hành: (2021)

A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication
Bằng: Wu, Y, et al.
Được phát hành: (2020)

Adaptive multilevel splitting for Monte Carlo particle transport
Bằng: Louvin Henri, et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Parameter estimation from aggregate observations: a Wasserstein distance-based sequential Monte Carlo sampler
Bằng: Chen Cheng, et al.
Được phát hành: (2023-08-01)

On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model
Bằng: Azadeh Ghasemifard, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Multilevel multifidelity Monte Carlo methods for assessing uncertainty in coastal flooding
Bằng: M. C. A. Clare, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

Multilevel Monte Carlo and improved timestepping methods in atmospheric dispersion modelling
Bằng: Katsiolides, G, et al.
Được phát hành: (2017)

Monte Carlo design of optimal wire mesh collimator for breast tumor imaging process.
Bằng: Mohd Saad, Wira Hidayat, et al.
Được phát hành: (2011)

Multilevel Monte Carlo methods and applications to elliptic PDEs with random coefficients
Bằng: Cliffe, K, et al.
Được phát hành: (2011)

Improved multilevel monte carlo convergence using the milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2016)

Multilevel Monte Carlo methods for uncertainty quantification in brain simulations
Bằng: Croci, M
Được phát hành: (2020)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
Bằng: Giles, MB, et al.
Được phát hành: (2016)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2006)