Stein's method for functions of multivariate normal random variables

<p>It is a well-known fact that if the random vector W converges in distribution to a multivariate normal random variable Σ1/2Z, the g(W) converges in distribution to g(Σ1/2Z) if g is continuous. In this paper, we develop a general method for deriving bounds on the distributional di...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gaunt, R
Định dạng: Journal article
Được phát hành: 2015
Những chủ đề: