Markowitz's mean-variance portfolio selection with regime switching: A continuous-time model

Markowitz's mean-variance portfolio selection with regime switching: A continuous-time model

A continuous-time version of the Markowitz mean-variance portfolio selection model is proposed and analyzed for a market consisting of one bank account and multiple stocks. The market parameters, including the bank interest rate and the appreciation and volatility rates of the stocks, depend on the...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Zhou, X, Yin, G
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2003

Những quyển sách tương tự

Markowitz's Mean-Variance Portfolio Selection With Regime Switching: From Discrete-Time Models to Their Continuous-Time Limits
Bằng: Yin, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Portfolio optimization using markowitz mean-variance model and stochastic programming /
Bằng: 501193 Lee, Wee Lim, et al.
Được phát hành: (2006)

Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization with Predictive Stock Selection Using Machine Learning
Bằng: Apichat Chaweewanchon, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

A study of covariance matrix estimators for Markowitz mean-variance portfolio optimization
Bằng: Luo, Yun
Được phát hành: (2015)

Continuous-time mean-variance portfolio selection with bankruptcy prohibition
Bằng: Bielecki, T, et al.
Được phát hành: (2005)

The Markowitz model for portfolio selection
Bằng: MARIAN ZUBIA ZUBIAURRE, et al.
Được phát hành: (2002-06-01)

AN OBTAINABLE AND EFFICIENT SET IN THE STANDARD MEAN-VARIANCE SMALL PORTFOLIO SELECTION MODEL: A NON-MARKOWITZ APPROACH
Bằng: Mirko Babanic, et al.
Được phát hành: (2023-03-01)

Markowitz Mean-Variance Portfolio Selection and Optimization under a Behavioral Spectacle: New Empirical Evidence
Bằng: Jules Clément Mba, et al.
Được phát hành: (2022-04-01)

Continuous Time Mean-Variance Portfolio Selection Problem
Bằng: Li, K
Được phát hành: (2008)

Fuzzy Neural Network for Fuzzy Quadratic Programming With Penalty Function and Mean-Variance Markowitz Portfolio Model
Bằng: Izaz Ullah Khan, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Constrained Dynamic Mean-Variance Portfolio Selection in Continuous-Time
Bằng: Weiping Wu, et al.
Được phát hành: (2021-08-01)

Parametric Portfolio Selection: Evaluating and Comparing to Markowitz Portfolios
Bằng: Marcelo C. Medeiros, et al.
Được phát hành: (2014-10-01)

Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection under the CEV Process
Bằng: Hui-qiang Ma
Được phát hành: (2014-01-01)

Continuous-time markowitz's model with transaction costs
Bằng: Dai, M, et al.
Được phát hành: (2010)

Extension Of Markowitz Model For Portfolio Analysis.
Bằng: Kamil, Anton Abdulbasah, et al.
Được phát hành: (2004)

Mean-variance portfolio selection under partial information
Bằng: Xiong, J, et al.
Được phát hành: (2007)

Portfolio selection based on graphs: Does it align with Markowitz-optimal portfolios?
Bằng: Hüttner Amelie, et al.
Được phát hành: (2018-05-01)

Mean-risk portfolio selection models in continuous time
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2004)

Continuous-time mean-risk portfolio selection
Bằng: Jin, H, et al.
Được phát hành: (2005)

Mean-Variance Portfolio Selection with Margin Requirements
Bằng: Yuan Zhou, et al.
Được phát hành: (2013-01-01)

Behavioral mean-variance portfolio selection
Bằng: Bi, J, et al.
Được phát hành: (2018)

Dynamic Mean–Variance Portfolio Optimization with Value-at-Risk Constraint in Continuous Time
Bằng: Tongyao Wang, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Constrained Portfolio Optimization: Markowitz Model and Index Model
Bằng: Wang Heran
Được phát hành: (2024-01-01)

PEMBENTUKAN PORTFOLIO OPTIMUM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ
Bằng: , Neindar Yogo Suharto, et al.
Được phát hành: (2012)

ANALYSIS OF THE MARKOWITZ’S AND TOBIN’S MODELS FOR SECURITIES PORTFOLIO CONSTRUCTION
Bằng: Halyna Viktorivna Vietrova, et al.
Được phát hành: (2018-12-01)

Big data challenges of high-dimensional continuous-time mean-variance portfolio selection and a remedy
Bằng: Chiu, Mei Choi, et al.
Được phát hành: (2019)

Time-consistent mean-variance portfolio selection with only risky assets
Bằng: Pun, Chi Seng
Được phát hành: (2018)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
Bằng: R. Agus Sartono, et al.
Được phát hành: (2009-05-01)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
Bằng: R. Agus Sartono, et al.
Được phát hành: (2009-05-01)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
Bằng: R. Agus Sartono, et al.
Được phát hành: (2009-05-01)

Tail mean-variance portfolio selection with estimation risk
Bằng: Huang, Zhenzhen, et al.
Được phát hành: (2024)

Mean-Variance Portfolio Selection with Tracking Error Penalization
Bằng: William Lefebvre, et al.
Được phát hành: (2020-11-01)

Continuous-time mean-variance efficiency: The 80% rule
Bằng: Li, X, et al.
Được phát hành: (2006)

Credibilistic variance and skewness of trapezoidal fuzzy variable and mean–variance–skewness model for portfolio selection
Bằng: Jagdish Kumar Pahade, et al.
Được phát hành: (2021-08-01)

Time-Consistent Strategies for a Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection Problem
Bằng: Huiling Wu
Được phát hành: (2013-01-01)

A Mean-Variance Hybrid-Entropy Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns
Bằng: Rongxi Zhou, et al.
Được phát hành: (2015-05-01)

Making a Markowitz portfolio with agricultural commodity futures
Bằng: Dejan Živkov, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Risk Management: The Relevance of Markowitz theory in Portfolio Management
Bằng: Dr. M. Jayasree, et al.
Được phát hành: (2012-06-01)

Optimal mean-variance portfolio selection with mean-field reinforcement learning
Bằng: Cheng, Zhengxing
Được phát hành: (2023)

Application of Markowitz Portfolio Theory by Building Optimal Portfolio on the US Stock Market
Bằng: Martin Širůček, et al.
Được phát hành: (2015-01-01)