Portfolio Sorts and Tests of Cross-Sectional Patterns in Expected Returns.

Portfolio Sorts and Tests of Cross-Sectional Patterns in Expected Returns.

Portfolio sorts are used extensively in finance to explore the relation between firm characteristics and expected returns. Existing empirical tests have largely been limited, however, to comparing expected returns of the top and bottom ranked portfolios. We propose a new and general approach to test...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Patton, A, Timmermann, A
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Oxford-Man Institute of Quantitative Finance 2008

Những quyển sách tương tự

Modeling and estimation of synchronization in size-sorted portfolio returns
Bằng: Cem Çakmaklı, et al.
Được phát hành: (2022-12-01)

Information shocks and the cross section of expected returns
Bằng: Tanseli Savaser, et al.
Được phát hành: (2023-03-01)

The cross section of expected stock returns revisited
Bằng: Sursock, Jean-Paul, 1974-
Được phát hành: (2005)

An Analysis of Cross-sectional Investment Portfolio with the Consideration of Risk and Return
Bằng: Luo Jingzheng, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

CROSS SECTIONAL MOMENTS AND PORTFOLIO RETURNS: EVIDENCE FOR SELECT EMERGING MARKETS
Bằng: Sanjay Sehgal, et al.
Được phát hành: (2016-09-01)

Return range and the cross-section of expected index returns in international stock markets
Bằng: Mehmet Umutlu, et al.
Được phát hành: (2021-05-01)

THE EFFECT OF SYSTEMATIC RISK AND UNSYSTEMATIC RISK ON EXPECTED RETURN OF OPTIMAL PORTFOLIO
Bằng: Denisa Rizky Sukrianingrum, et al.
Được phát hành: (2020-12-01)

The Lasso and the Factor Zoo-Predicting Expected Returns in the Cross-Section
Bằng: Marcial Messmer, et al.
Được phát hành: (2022-11-01)

The Impact of Company Characteristics on Return Volatility in Sorted Portfolios: A Hybrid Asymmetric Conditional Variance Approach
Bằng: Seyed Kazem Ebrahimi, et al.
Được phát hành: (2024-10-01)

A Strategy-Proof Test of Portfolio Returns.
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2012)

A Strategy-Proof Test of Portfolio Returns.
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2011)

A strategy-proof test of portfolio returns
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2011)

Are Korean Industry-Sorted Portfolios Mean Reverting?
Bằng: Seongman Moon
Được phát hành: (2016-06-01)

VaR and the cross-section of expected stock returns: an emerging market evidence
Bằng: Dar-Hsin Chen, et al.
Được phát hành: (2014-07-01)

Testing Forecast Optimality under Unknown Loss.
Bằng: Patton, A, et al.
Được phát hành: (2007)

Retained Earnings, and Book-to-market in the Cross Section of Expected Returns in Tehran Stock Exchange Market
Bằng: Gholam Reza Keshavarz Haddad, et al.
Được phát hành: (2023-06-01)

Elusive return predictability.
Bằng: Timmermann, A
Được phát hành: (2008)

Stock Return Predictability at Bovespa: a Test Involving the Expected Return Factor Model
Bằng: Gilberto de Oliveira Kloeckner, et al.
Được phát hành: (2004-12-01)

Diagnostic expectations and stock returns
Bằng: Bordalo, P, et al.
Được phát hành: (2019)

Trading Option Portfolios Using Expected Profit and Expected Loss Metrics
Bằng: Johannes Hendrik Venter, et al.
Được phát hành: (2024-08-01)

Size-sorted portfolios and information spillovers: structural evidence from Australia
Bằng: George Milunovich
Được phát hành: (2010-02-01)

How Does Volatility of Characteristics-sorted Portfolios Respond to Macroeconomic Volatility?
Bằng: Ahmed Al Samman, et al.
Được phát hành: (2017-07-01)

How Does Volatility of Characteristics-sorted Portfolios Respond to Macroeconomic Volatility?
Bằng: Ahmed Al Samman, et al.
Được phát hành: (2017-07-01)

How Does Volatility of Characteristics-sorted Portfolios Respond to Macroeconomic Volatility?
Bằng: Ahmed Al Samman, et al.
Được phát hành: (2017-07-01)

How Does Volatility of Characteristics-sorted Portfolios Respond to Macroeconomic Volatility?
Bằng: Ahmed Al Samman, et al.
Được phát hành: (2017-12-01)

Returns on alternative investment media and implications for portfolio construction /
Bằng: Robichek, Alexander A, et al.

The role of cross-sectional dispersion in active portfolio management
Bằng: Larry R. Gorman, et al.
Được phát hành: (2010-10-01)

The Construction of a Portfolio Using Varying Methods and the Effects of Variables on Portfolio Return
Bằng: Adler Haymans Manurung, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-04-01)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-04-01)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-04-01)

Mutual Fund Flows and Benchmark Portfolio Returns
Bằng: Joakim Kvamvold
Được phát hành: (2017-06-01)

The Effect of Stock Migration on the Spend of portfolios’ Return
Bằng: Davar Mohammadi, et al.
Được phát hành: (2017-02-01)

Landscape diversity and the resilience of agricultural returns: a portfolio analysis of land-use patterns and economic returns from lowland agriculture
Bằng: Abson David J, et al.
Được phát hành: (2013-01-01)

The Optimal Portfolio Selection Model under g-Expectation
Bằng: Li Li
Được phát hành: (2014-01-01)

Multiproduct Economic Lot Scheduling Problem with Returns and Sorting Line
Bằng: Ivan Ferretti
Được phát hành: (2020-05-01)

Smart betas, return models and the tangency portfolio weights.
Bằng: Jan Lennartsson, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Portfolio optimization with structured products under return constraint
Bằng: Baweja Meena, et al.
Được phát hành: (2015-01-01)

Portfolio optimization using non-Gaussian return distributions
Bằng: Sylla, Abdoul Karim
Được phát hành: (2005)

Models of expected returns on the brazilian market: Empirical tests using predictive methodology
Bằng: Adriano Mussa, et al.
Được phát hành: (2009-01-01)