The robust F-statistic as a test for weak instruments

The robust F-statistic as a test for weak instruments

For the linear model with a single endogenous variable, (Montiel Olea and Pflueger 2013) proposed the effective F-statistic as a test for weak instruments in terms of the Nagar bias of the two-stage least squares (2SLS) or limited information maximum likelihood (LIML) estimator relative to a benchma...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Windmeijer, F
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Elsevier 2025

Những quyển sách tương tự

On the power of the conditional likelihood ratio and related tests for weak-instrument robust inference
Bằng: Van de Sijpe, N, et al.
Được phát hành: (2022)

On the instrumental variable estimation with many weak and invalid instruments
Bằng: Lin, Y, et al.
Được phát hành: (2024)

Weak instrument robust tests and the new Keynesian Phillips curve
Bằng: Mavroeidis, S, et al.
Được phát hành: (2009)

Weak instrument robust tests in GMM and the new Keynesian Phillips curve.
Bằng: Kleibergen, F, et al.
Được phát hành: (2009)

Comment on "Weak instrument robust tests in GMM and the new Keynesian Phillips curve"
Bằng: Mikusheva, Anna
Được phát hành: (2010)

Robust confidence sets in the presence of weak instruments
Bằng: Mikusheva, Anna
Được phát hành: (2011)

Robust confidence sets in the presence of weak instruments
Bằng: Mikusheva, Anna
Được phát hành: (2011)

GMM with Many Weak Moment Conditions
Bằng: Newey, Whitney K., et al.
Được phát hành: (2010)

Survey on Statistical Inferences in Weakly-Identified Instrumental Variable Models
Bằng: Mikusheva, Anna
Được phát hành: (2015)

A robust mean and variance test with application to high-dimensional phenotypes
Bằng: Staley, JR, et al.
Được phát hành: (2021)

Testing underidentification in linear models, with applications to dynamic panel and asset pricing models
Bằng: Windmeijer, F
Được phát hành: (2021)

A conditional linear combination test with many weak instruments
Bằng: Lim, Dennis, et al.
Được phát hành: (2024)

The confidence interval method for selecting valid instrumental variables
Bằng: Windmeijer, F, et al.
Được phát hành: (2021)

A Review of Mendelian Randomization in the Presence of Weak Instrumental Variables; Statistical Methods and Challenges
Bằng: Danial Habibi, et al.
Được phát hành: (2024-06-01)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
Bằng: Bond, S, et al.
Được phát hành: (2005)

Inference with Many Weak Instruments
Bằng: Mikusheva, Anna, et al.
Được phát hành: (2022)

On Weak Statistical Convergence
Bằng: Vinod K. Bhardwaj, et al.
Được phát hành: (2007-01-01)

Assumption violations in instrumental variables regression: weak instruments in subvector testing under heteroskedasticity and assessing the exclusion restriction
Bằng: Esenther, A
Được phát hành: (2022)

Observational Test of f(Q) Gravity with Weak Gravitational Lensing
Bằng: Qingqing Wang, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Weak and Strong Non-Robust Tests for Functionally Possible Path Delay Faults
Bằng: Irith Pomeranz
Được phát hành: (2024-01-01)

The conditional Fama-French model and endogenous illiquidity: A robust instrumental variables test.
Bằng: François-Éric Racicot, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Origins of weak lensing systematics, and requirements on future instrumentation (or knowledge of instrumentation)
Bằng: Massey, R, et al.
Được phát hành: (2012)

Robustness in statistics /
Bằng: Launer, Robert L., et al.
Được phát hành: (1979)

Robust statistics /
Bằng: 216270 Huber, Peter J.
Được phát hành: (1981)

Robust statistics /
Bằng: 216270 Huber, Peter J., et al.
Được phát hành: (2009)

Robust statistics /
Bằng: 216270 Huber, Peter J.
Được phát hành: (2004)

Robust Two-Step Confidence Sets, and the Trouble with the First Stage F-Statistic
Bằng: Andrews, Isaiah
Được phát hành: (2014)

Robust test statistics for data sets with missing correlation information
Bằng: Koch, L
Được phát hành: (2021)

The robustness of the modified H-statistic in the test of comparing independent groups
Bằng: Abdullah, Suhaida, et al.
Được phát hành: (2020)

A Power Comparison Of Robust Test Statistics Based On Adaptive Estimators.
Bằng: Keselman, H. J., et al.
Được phát hành: (2004)

Robust and non-robust models in statistics /
Bằng: Klebanov, L. B. (Lev Borisovich), 1946-, et al.
Được phát hành: (c200)

Robust Test Statistics Based on Restricted Minimum Rényi’s Pseudodistance Estimators
Bằng: María Jaenada, et al.
Được phát hành: (2022-04-01)

Robust statistical arbitrage
Bằng: Yin, Daiying
Được phát hành: (2021)

Robust asymptotic statistics /
Bằng: 441779 Rieder, Helmut
Được phát hành: (1994)

Fixed point for F⊥-weak contraction
Bằng: Garakoti Neeraj, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

Weak integrability breaking and full counting statistics
Bằng: Groha, S
Được phát hành: (2018)

Robust Statistical Procedures For Testing The Equality Of Central Tendency Parameters Under Skewed Distributions [QA276.A12 S531 2005 f rb].
Bằng: Soaad Syed Yahaya, Sharipah
Được phát hành: (2005)

Statistics as an Instrument of Ideological Confrontation
Bằng: L. A. Davletshina, et al.
Được phát hành: (2023-10-01)

Learning with Weak Annotations for Robust Maritime Obstacle Detection
Bằng: Lojze Žust, et al.
Được phát hành: (2022-11-01)

Projection Estimators for Autoregressive Panel Data Models.
Bằng: Bond, S, et al.
Được phát hành: (2002)