Convergence analysis of Crank-Nicolson and Rannacher time-marching

Convergence analysis of Crank-Nicolson and Rannacher time-marching

This paper presents a convergence analysis of Crank-Nicolson and Rannacher time-marching methods which are often used in finite difference discretisations of the Black-Scholes equations. Particular attention is paid to the important role of Rannacher's startup procedure, in which one or more in...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Giles, M, Carter, R
Định dạng:	Report
Được phát hành:	Unspecified 2005

Những quyển sách tương tự

Crank-Nicolson time-marching.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

The impact of a natural time change on the convergence of the Crank-Nicolson scheme
Bằng: Reisinger, C, et al.
Được phát hành: (2014)

The impact of a natural time change on the convergence of the Crank-Nicolson scheme
Bằng: Reisinger, C, et al.
Được phát hành: (2013)

Iterated Crank–Nicolson Method for Peridynamic Models
Bằng: Jinjie Liu, et al.
Được phát hành: (2024-03-01)

On the Crank-Nicolson difference scheme for the time-dependent source identification problem
Bằng: A. Ashyralyev, et al.
Được phát hành: (2021-06-01)

Solving burgers equation using crank-nicolson method /
Bằng: 519619 Syazwani Mohd. Zokri, et al.
Được phát hành: (2012)

A Crank-Nicolson Scheme for the Dirichlet-to-Neumann Semigroup
Bằng: Rola Ali Ahmad, et al.
Được phát hành: (2015-01-01)

Efficient algorithms for crank-nicolson-based finite-difference time-domain methods
Bằng: Tan, Eng Leong
Được phát hành: (2020)

Explicit FDTD method based on iterated Crank–Nicolson scheme
Bằng: Jun Shibayama, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Determining European Options Values through Crank-Nicolson Method
Bằng: Sorin MANOLE, et al.
Được phát hành: (2006-01-01)

A Crank-Nicolson Method of Autocatalytic Reaction-Diffusion Systems
Bằng: Abbas Al-Bayati, et al.
Được phát hành: (2006-12-01)

Numerical solution of nonlinear schrodinger equation using crank-nicolson method /
Bằng: Md. Noman Uddin, 1979-, author 639810, et al.
Được phát hành: (2020)

Numerical solution of nonlinear schrodinger equation using crank-nicolson method /
Bằng: Md. Noman Uddin, 1979-, author 639810
Được phát hành: (2020)

The Splitting Crank–Nicolson Scheme with Intrinsic Parallelism for Solving Parabolic Equations
Bằng: Guanyu Xue, et al.
Được phát hành: (2020-01-01)

Keakuratan Solusi Pada Persamaan Difusi Menggunakan Skema Crank-Nicolson
Bằng: Afidah Karimatul Laili, et al.
Được phát hành: (2014-11-01)

Error analysis of Crank–Nicolson-FEM for Fitzhugh–Nagumo system with Robin boundary conditions
Bằng: S. Dawe, et al.
Được phát hành: (2025-03-01)

A Crank–Nicolson Compact Difference Method for Time-Fractional Damped Plate Vibration Equations
Bằng: Cailian Wu, et al.
Được phát hành: (2022-10-01)

A decoupled Crank-Nicolson time-stepping scheme for thermally coupled magneto-hydrodynamic system
Bằng: S. S. Ravindran
Được phát hành: (2017-12-01)

Frequency‐dependent finite‐difference time‐domain method based on iterated Crank–Nicolson scheme
Bằng: Jun Shibayama, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

An alternating segment Crank–Nicolson parallel difference scheme for the time fractional sub-diffusion equation
Bằng: Lifei Wu, et al.
Được phát hành: (2018-08-01)

A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation based on the Crank–Nicolson method
Bằng: H. Hajinezhad, et al.
Được phát hành: (2022-11-01)

A semi-Lagrangian Crank-Nicolson algorithm for the numerical solution of advection-diffusion problems
Bằng: Spiegelman, M, et al.
Được phát hành: (2006)

Solving Advection Equations by Applying the Crank-Nicolson Scheme Combined with the Richardson Extrapolation
Bằng: Zahari Zlatev, et al.
Được phát hành: (2011-01-01)

A Crank–Nicolson collocation spectral method for the two-dimensional telegraph equations
Bằng: Yanjie Zhou, et al.
Được phát hành: (2018-06-01)

Crank-Nicolson Legendre spectral approximation for space-fractional Allen-Cahn equation
Bằng: Wenping Chen, et al.
Được phát hành: (2019-05-01)

Fractional Crank-Nicolson-Galerkin Finite Element Methods for Nonlinear Time Fractional Parabolic Problems with Time Delay
Bằng: Lili Li, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

A Crank–Nicolson Finite Volume Element Method for Time Fractional Sobolev Equations on Triangular Grids
Bằng: Jie Zhao, et al.
Được phát hành: (2020-09-01)

Analysis of Scattering Characteristics Based on Crank-Nicolson Direct-Splitting Algorithm for Remote Sensing Problems
Bằng: Shida Gao, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Crank-Nicolson method for evaluation of solutions of partial differential equations of the heat conduction type /
Bằng: 492285 Azlin Rifhan Abdul Rahman, et al.
Được phát hành: (2010)

Solving one dimensional burgers equation using crank-nicolson and cubic spline methods /
Bằng: Norshahera Sallehudin, 1986- author, et al.
Được phát hành: (2013)

Crank-Nicolson finite difference method for two-dimensional fractional sub-diffusion equation
Bằng: Ali, Umair, et al.
Được phát hành: (2017)

A Newton Linearized Crank-Nicolson Method for the Nonlinear Space Fractional Sobolev Equation
Bằng: Yifan Qin, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

Modified Crank-Nicolson Difference Schemes for Nonlocal Boundary Value Problem for the Schrödinger Equation
Bằng: Allaberen Ashyralyev, et al.
Được phát hành: (2009-01-01)

An efficient method to solve the fuzzy Crank–Nicolson scheme with application to the groundwater flow problem
Bằng: N. Samarinas, et al.
Được phát hành: (2022-05-01)

The Crank–Nicolson finite element method for the 2D uniform transmission line equation
Bằng: Hulin Ren, et al.
Được phát hành: (2020-04-01)

An optimized finite difference Crank-Nicolson iterative scheme for the 2D Sobolev equation
Bằng: Hong Xia, et al.
Được phát hành: (2017-07-01)

Solution of parabolic PDEs by modified quintic B-spline Crank-Nicolson collocation method
Bằng: Mohammad Tamsir, et al.
Được phát hành: (2021-06-01)

A Crank-Nicolson finite volume element method for two-dimensional Sobolev equations
Bằng: Zhendong Luo
Được phát hành: (2016-08-01)

Corrigendum to “Fractional Crank-Nicolson-Galerkin Finite Element Methods for Nonlinear Time Fractional Parabolic Problems with Time Delay”
Bằng: Lili Li, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Fast Crank-Nicolson compact difference scheme for the two-dimensional time-fractional mobile/immobile transport equation
Bằng: Lijuan Nong, et al.
Được phát hành: (2021-04-01)