Hambly, B., & Kolliopoulos, N. (2024). Stochastic PDEs for large portfolios with general mean-reverting volatility processes. American Institute of Mathematical Sciences.
শিকাগো স্টাইল (17 তম সংস্করণ) উদ্ধৃতিHambly, B., এবং N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
M.L.A (9 ম সংস্করণ) উদ্ধৃতিHambly, B., এবং N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
সতর্কবাণী: সাইটেশন সবসময় 100% নির্ভুল হতে পারে না.