Hambly, B., & Kolliopoulos, N. (2024). Stochastic PDEs for large portfolios with general mean-reverting volatility processes. American Institute of Mathematical Sciences.
توثيق أسلوب شيكاغو (الطبعة السابعة عشر)Hambly, B., و N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
توثيق جمعية اللغة المعاصرة MLA (الإصدار التاسع)Hambly, B., و N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
تحذير: قد لا تكون هذه الاستشهادات دائما دقيقة بنسبة 100%.