Hambly, B., & Kolliopoulos, N. (2024). Stochastic PDEs for large portfolios with general mean-reverting volatility processes. American Institute of Mathematical Sciences.
Чикаго стиль цитування (17-те видання)Hambly, B., та N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
Стиль цитування MLA (9-ме видання)Hambly, B., та N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.