Hambly, B., & Kolliopoulos, N. (2024). Stochastic PDEs for large portfolios with general mean-reverting volatility processes. American Institute of Mathematical Sciences.
Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)Hambly, B., và N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)Hambly, B., và N. Kolliopoulos. Stochastic PDEs for Large Portfolios with General Mean-reverting Volatility Processes. American Institute of Mathematical Sciences, 2024.
Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.