Realised power variation and stochastic volatility models.

Realised power variation and stochastic volatility models.

Diğer sürümleri göster (1)

Limit distribution results on realised power variation, that is sums of absolute powers of increments of a process, are derived for certain types of semimartingale with continuous local martingale component, in particular for a class of flexible stochastic volatility models. The theory cover, for ex...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N
Materyal Türü:	Working paper
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Nuffield College (University of Oxford) 2001

Benzer Materyaller

Realised power variation and stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised volatility?
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Subsampling realised kernels
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Subsampling realised kernels
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Measuring downside risk-realised semivariance.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

How Accurate Is the Asymptotic Approximation to the Distribution of Realised Variance?
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Subsampling realised kernels.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Subsampling realised kernels.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Measuring down-side risk-realised semivariance.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Modelling and measuring volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Modelling and measuring volatility
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Aggregation and Model Construction for Volatility Models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Measuring and forecasting financial variability using realised variance with and without a model.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Measuring and forecasting financial variability using realised variance.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Econometric Analysis of Realised Covariation: High Frequency Covariance, Regression and Correlation in Financial Economics.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Power variation and time change
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Power Variation and Time Change.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Power variation and time change
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)