Přeskočit na obsah
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文（繁體）
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Jazyk
Vše
Název
Autor
Téma
Signatura
ISBN/ISSN
Tag
Hledat
Pokročilé
Inferring the eigenvalues of c...
Vytvořit citaci
Zaslat SMS
Poslat e-mailem
Vytisknout
Exportovat záznam
Exportovat do RefWorks
Exportovat do EndNoteWeb
Exportovat do EndNote
Trvalý odkaz
Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data
Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:
Everson, R
,
Roberts, S
Médium:
Journal article
Vydáno:
2000
Jednotky
Popis
Podobné jednotky
UNIMARC/MARC
Popis
Shrnutí:
Podobné jednotky
Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
Autor: Zhang, Bo
Vydáno: (2017)
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
Autor: Bao, Zhigang, a další
Vydáno: (2015)
Eigenvalues of matrices /
Autor: 346065 Chatelin, Francoise, a další
Vydáno: (1993)
Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
Autor: Edelman, Alan, a další
Vydáno: (2005)
Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2012)