Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Նմանատիպ նյութեր

• Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
  ‌: Zhang, Bo
  Հրապարակվել է: (2017)
• Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
  ‌: Bao, Zhigang, և այլն
  Հրապարակվել է: (2015)
• Eigenvalues of matrices /
  ‌: 346065 Chatelin, Francoise, և այլն
  Հրապարակվել է: (1993)
• Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
  ‌: Edelman, Alan, և այլն
  Հրապարակվել է: (2005)
• Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
  ‌: Shephard, N, և այլն
  Հրապարակվել է: (2012)