Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:	Everson, R, Roberts, S
Médium:	Journal article
Vydáno:	2000

Podobné jednotky

Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
Autor: Zhang, Bo
Vydáno: (2017)

Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
Autor: Bao, Zhigang, a další
Vydáno: (2015)

Eigenvalues of matrices /
Autor: 346065 Chatelin, Francoise, a další
Vydáno: (1993)

Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
Autor: Edelman, Alan, a další
Vydáno: (2005)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2012)

Eigenvalues and Pseudospectra of Rectangular Matrices
Autor: Wright, T, a další
Vydáno: (2001)

Eigenvalues of multipart matrices and their applications
Autor: Ranjit Mehatari
Vydáno: (2023-09-01)

Duality of reduced density matrices and their eigenvalues
Autor: Schilling, C, a další
Vydáno: (2014)

Trimmed sampling algorithm for the noisy generalized eigenvalue problem
Autor: Caleb Hicks, a další
Vydáno: (2023-04-01)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics for Submatrices of Wigner Random Matrices
Autor: Lingyun Li, a další
Vydáno: (2020-06-01)

On the marginal distribution of the eigenvalues of wishart matrices
Autor: Zanella, Alberto, a další
Vydáno: (2011)

AN INCLUSION REGION FOR THE EIGENVALUES OF PARTITIONED MATRICES
Autor: Limebeer, D
Vydáno: (1983)

INCLUSION REGION FOR THE EIGENVALUES OF PARTITIONED MATRICES.
Autor: Limebeer, D
Vydáno: (1983)

Eigenvalue distributions of beta-Wishart matrices
Autor: Edelman, Alan, a další
Vydáno: (2018)

Eigenvalues and condition numbers of random matrices
Autor: Edelman, Alan
Vydáno: (2005)

On eigenvalues and equivalent transformation of trigonometric matrices
Autor: Lin, Zhiping, a další
Vydáno: (2013)

On Schur Forms for Matrices with Simple Eigenvalues
Autor: Mihail Mihaylov Konstantinov, a další
Vydáno: (2024-11-01)

Remarks on extreme eigenvalues of Toeplitz matrices
Autor: Mohsen Pourahmadi
Vydáno: (1988-01-01)

On the spectrum of noisy blown-up matrices
Autor: Fazekas István, a další
Vydáno: (2020-04-01)

Convergence of the largest eigenvalue of normalized sample covariance matrices when p and n both tend to infinity with their ratio converging to zero
Autor: Chen, B. B., a další
Vydáno: (2013)

Application of nuclear data covariance matrices to representativity calculations
Autor: Grimaldi Federico, a další
Vydáno: (2024-01-01)

Bounds for Eigenvalues of Arrowhead Matrices and Their Applications to Hub Matrices and Wireless Communications
Autor: Bruce W. Suter, a další
Vydáno: (2009-01-01)

Covariance Based Spectrum Sensing with Studentized Extreme Eigenvalue
Autor: Cebrail Çiflikli, a další
Vydáno: (2018-01-01)

Fluctuations of eigenvalues for random Toeplitz and related matrices
Autor: Liu, Dangzheng, a další
Vydáno: (2014)

The extreme eigenvalues of two types of random matrices
Autor: Zhang, Zhixiang
Vydáno: (2021)

Sensitivity of Eigenvalues to Nonsymmetrical, Dissipative Control Matrices
Autor: Vernon H. Neubert
Vydáno: (1993-01-01)

Inverse Eigenvalue Problem of Unitary Hessenberg Matrices
Autor: Chunhong Wu, a další
Vydáno: (2009-01-01)

Symmetric Integer Matrices Having Integer Eigenvalues
Autor: Lei Cao, a další
Vydáno: (2016-01-01)

Quantum phase estimation of multiple eigenvalues for small-scale (noisy) experiments
Autor: Thomas E O’Brien, a další
Vydáno: (2019-01-01)

Mathematical principles of remote sensing : making inferences from noisy data /
Autor: 246229 Milman, Andrew S
Vydáno: (1999)

Inference on a distribution from noisy draws
Autor: Jochmans, K, a další
Vydáno: (2022)

On the eigenvalues and eigenvectors of nonsymmetric saddle point matrices preconditioned by block triangular matrices
Autor: Pestana, J
Vydáno: (2013)

Density of Eigenvalues of Random Normal Matrices with an Arbitrary Potential, and of Generalized Normal Matrices
Autor: Pavel Etingof, a další
Vydáno: (2007-03-01)

Estimation of functionals of sparse covariance matrices
Autor: Fan, Jianqing, a další
Vydáno: (2018)

Structural analysis of covariance and correlation matrices /
Autor: 218682 Joreskog, K. G.

Approximation of eigenvalues of some unbounded self-adjoint discrete Jacobi matrices by eigenvalues of finite submatrices
Autor: Maria Malejki
Vydáno: (2007-01-01)

On the computation of probabilities and eigenvalues for random and non-random matrices
Autor: Peruvamba Sundaresh, Vignesh
Vydáno: (2010)

The largest eigenvalue of large random matrices and its application
Autor: Han, Xiao
Vydáno: (2016)

Eigenvalue density of correlated complex random Wishart matrices.
Autor: Simon, S, a další
Vydáno: (2004)