Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data
Үндсэн зохиолчид: | Everson, R, Roberts, S |
---|---|
Формат: | Journal article |
Хэвлэсэн: |
2000
|
Ижил төстэй зүйлс
Ижил төстэй зүйлс
-
Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
-н: Zhang, Bo
Хэвлэсэн: (2017) -
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
-н: Bao, Zhigang, зэрэг
Хэвлэсэн: (2015) -
Eigenvalues of matrices /
-н: 346065 Chatelin, Francoise, зэрэг
Хэвлэсэн: (1993) -
Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
-н: Edelman, Alan, зэрэг
Хэвлэсэн: (2005) -
Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
-н: Shephard, N, зэрэг
Хэвлэсэн: (2012)