Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs:	Everson, R, Roberts, S
Formaat:	Journal article
Gepubliceerd in:	2000

Gelijkaardige items

Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
door: Zhang, Bo
Gepubliceerd in: (2017)

Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
door: Bao, Zhigang, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Eigenvalues of matrices /
door: 346065 Chatelin, Francoise, et al.
Gepubliceerd in: (1993)

Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
door: Edelman, Alan, et al.
Gepubliceerd in: (2005)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
door: Shephard, N, et al.
Gepubliceerd in: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
door: Shephard, N, et al.
Gepubliceerd in: (2012)

Eigenvalues and Pseudospectra of Rectangular Matrices
door: Wright, T, et al.
Gepubliceerd in: (2001)

Eigenvalues of multipart matrices and their applications
door: Ranjit Mehatari
Gepubliceerd in: (2023-09-01)

Eigenvalues of matrices related to the octonions
door: Serôdio Rogério, et al.
Gepubliceerd in: (2019-01-01)

Duality of reduced density matrices and their eigenvalues
door: Schilling, C, et al.
Gepubliceerd in: (2014)

Trimmed sampling algorithm for the noisy generalized eigenvalue problem
door: Caleb Hicks, et al.
Gepubliceerd in: (2023-04-01)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics for Submatrices of Wigner Random Matrices
door: Lingyun Li, et al.
Gepubliceerd in: (2020-06-01)

On the spectrum of noisy blown-up matrices
door: Fazekas István, et al.
Gepubliceerd in: (2020-04-01)

On the marginal distribution of the eigenvalues of wishart matrices
door: Zanella, Alberto, et al.
Gepubliceerd in: (2011)

AN INCLUSION REGION FOR THE EIGENVALUES OF PARTITIONED MATRICES
door: Limebeer, D
Gepubliceerd in: (1983)

INCLUSION REGION FOR THE EIGENVALUES OF PARTITIONED MATRICES.
door: Limebeer, D
Gepubliceerd in: (1983)

Eigenvalue distributions of beta-Wishart matrices
door: Edelman, Alan, et al.
Gepubliceerd in: (2018)

Eigenvalues and condition numbers of random matrices
door: Edelman, Alan
Gepubliceerd in: (2005)

On eigenvalues and equivalent transformation of trigonometric matrices
door: Lin, Zhiping, et al.
Gepubliceerd in: (2013)

On Schur Forms for Matrices with Simple Eigenvalues
door: Mihail Mihaylov Konstantinov, et al.
Gepubliceerd in: (2024-11-01)

Remarks on extreme eigenvalues of Toeplitz matrices
door: Mohsen Pourahmadi
Gepubliceerd in: (1988-01-01)

Inverses and eigenvalues of diamondalternating sign matrices
door: Catral Minerva, et al.
Gepubliceerd in: (2014-02-01)

Convergence of the largest eigenvalue of normalized sample covariance matrices when p and n both tend to infinity with their ratio converging to zero
door: Chen, B. B., et al.
Gepubliceerd in: (2013)

Application of nuclear data covariance matrices to representativity calculations
door: Grimaldi Federico, et al.
Gepubliceerd in: (2024-01-01)

Bounds for Eigenvalues of Arrowhead Matrices and Their Applications to Hub Matrices and Wireless Communications
door: Bruce W. Suter, et al.
Gepubliceerd in: (2009-01-01)

Covariance Based Spectrum Sensing with Studentized Extreme Eigenvalue
door: Cebrail Çiflikli, et al.
Gepubliceerd in: (2018-01-01)

Fluctuations of eigenvalues for random Toeplitz and related matrices
door: Liu, Dangzheng, et al.
Gepubliceerd in: (2014)

The extreme eigenvalues of two types of random matrices
door: Zhang, Zhixiang
Gepubliceerd in: (2021)

Sensitivity of Eigenvalues to Nonsymmetrical, Dissipative Control Matrices
door: Vernon H. Neubert
Gepubliceerd in: (1993-01-01)

Inverse Eigenvalue Problem of Unitary Hessenberg Matrices
door: Chunhong Wu, et al.
Gepubliceerd in: (2009-01-01)

Symmetric Integer Matrices Having Integer Eigenvalues
door: Lei Cao, et al.
Gepubliceerd in: (2016-01-01)

New bounds for the minimum eigenvalue of M-matrices
door: Wang Feng, et al.
Gepubliceerd in: (2016-01-01)

Numerical construction of structured matrices with given eigenvalues
door: Sutton Brian D.
Gepubliceerd in: (2019-12-01)

On Eigenvalues and Eigenvectors of Perturbed Pairwise Comparison Matrices
door: Pudji Astuti, et al.
Gepubliceerd in: (2013-07-01)

Quantum phase estimation of multiple eigenvalues for small-scale (noisy) experiments
door: Thomas E O’Brien, et al.
Gepubliceerd in: (2019-01-01)

Mathematical principles of remote sensing : making inferences from noisy data /
door: 246229 Milman, Andrew S
Gepubliceerd in: (1999)

Gene regulatory network inference from sparsely sampled noisy data
door: Atte Aalto, et al.
Gepubliceerd in: (2020-07-01)

Inference on a distribution from noisy draws
door: Jochmans, K, et al.
Gepubliceerd in: (2022)

On the eigenvalues and eigenvectors of nonsymmetric saddle point matrices preconditioned by block triangular matrices
door: Pestana, J
Gepubliceerd in: (2013)

Density of Eigenvalues of Random Normal Matrices with an Arbitrary Potential, and of Generalized Normal Matrices
door: Pavel Etingof, et al.
Gepubliceerd in: (2007-03-01)