Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

অনুরূপ উপাদানগুলি

• Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
  অনুযায়ী: Zhang, Bo
  প্রকাশিত: (2017)
• Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
  অনুযায়ী: Bao, Zhigang, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (2015)
• Eigenvalues of matrices /
  অনুযায়ী: 346065 Chatelin, Francoise, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (1993)
• Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
  অনুযায়ী: Edelman, Alan, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (2005)
• Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
  অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (2012)