Léim chuig an ábhar
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Teanga
Gach réimse
Teideal
Údar
Ábhar
Gairmuimhir
ISBN/ISSN
Clib
AIMSIGH
CASTA
Inferring the eigenvalues of c...
Luaigh é seo
Seol mar théacs é seo
Seol é seo mar r-phost
Priontáil
Easpórtáil taifead
Easpórtáil chuig RefWorks
Easpórtáil chuig EndNoteWeb
Easpórtáil chuig EndNote
Buan-nasc
Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoirí:
Everson, R
,
Roberts, S
Formáid:
Journal article
Foilsithe / Cruthaithe:
2000
Stoc
Cur síos
Míreanna comhchosúla
Amharc foirne
Míreanna comhchosúla
Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
de réir: Zhang, Bo
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
de réir: Bao, Zhigang, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
Eigenvalues of matrices /
de réir: 346065 Chatelin, Francoise, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1993)
Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
de réir: Edelman, Alan, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)
Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
de réir: Shephard, N, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)