Using Exponentially Weighted Quantile Regression to Estimate Value at Risk and Expected Shortfall

Using Exponentially Weighted Quantile Regression to Estimate Value at Risk and Expected Shortfall

Show other versions (2)

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	Taylor, J
פורמט:	Journal article
יצא לאור:	2008

פריטים דומים

Using Exponentially Weighted Quantile Regression to Estimate Value at Risk and Expected Shortfall
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

Using exponentially weighted quantile regression to estimate value at risk and expected shortfall.
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

Estimating value at risk and expected shortfall using expectiles.
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

Estimating Value at Risk and Expected Shortfall Using Expectiles
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

Estimating Value at Risk and Expected Shortfall Using Expectiles
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2008)

Estimating value-at-risk and expected shortfall using the intraday low and range data
מאת: Meng, X, et al.
יצא לאור: (2019)

Forecasting Supermarket Sales Using Exponentially Weighted Quantile Regression
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2007)

Forecast combinations for value at risk and expected shortfall
מאת: Taylor, JW
יצא לאור: (2019)

Forecasting daily supermarket sales using exponentially weighted quantile regression.
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2007)

An evaluation and comparison of Value at Risk and Expected Shortfall
מאת: Tom Burdorf, et al.
יצא לאור: (2018-10-01)

Estimating Value at Risk and Expected Shortfall: A Kalman Filter Approach
מאת: Max van der Lecq, et al.
יצא לאור: (2024-01-01)

Nonparametric Estimation of the Expected Shortfall Regression for Quasi-Associated Functional Data
מאת: Larbi Ait-Hennani, et al.
יצא לאור: (2022-11-01)

A comparison of methods for forecasting value at risk and expected shortfall of cryptocurrencies
מאת: Trucíos, C, et al.
יצא לאור: (2022)

Climate value at risk and expected shortfall for Bitcoin market
מאת: Lu Yang, et al.
יצא לאור: (2021-01-01)

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED SHORTFALL MENGGUNAKAN ASYMMETRIC EXPONENTIAL POWER DISTRIBUTION PADA DATA SAHAM
מאת: , Sri Mulyati, et al.
יצא לאור: (2013)

Estimating of value at risk and expected shortfall by using conditional extreme value approach in Tehran Securities Exchange
מאת: Alireza Saranj, et al.
יצא לאור: (2016-11-01)

A Fast, Accurate Method for Value-at-Risk and Expected Shortfall
מאת: Jochen Krause, et al.
יצא לאור: (2014-06-01)

On Exactitude in Financial Regulation: Value-at-Risk, Expected Shortfall, and Expectiles
מאת: James Ming Chen
יצא לאור: (2018-06-01)

Estimating Value-at-Risk and Expected Shortfall: Do Polynomial Expansions Outperform Parametric Densities?
מאת: Brenda Castillo-Brais, et al.
יצא לאור: (2022-11-01)

Forecasting value at risk and expected shortfall using a model with a dynamic omega ratio
מאת: Taylor, JW
יצא לאור: (2022)

Forecasting value at risk and expected shortfall using a semiparametric approach based on the asymmetric laplace distribution
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (2017)

Combining Forecast Quantiles Using Quantile Regression: Investigating the Derived Weights, Estimator Bias and Imposing Constraints
מאת: Taylor, J, et al.
יצא לאור: (1998)

Combining Forecast Quantiles Using Quantile Regression: Investigating the Derived Weights, Estimator Bias and Imposing Constraints.
מאת: Taylor, J, et al.
יצא לאור: (1998)

Measuring value-at-risk and expected shortfall of newer cryptocurrencies: new insights
מאת: Agoestina Mappadang, et al.
יצא לאור: (2024-12-01)

Managing Meteorological Risk through Expected Shortfall
מאת: Silvana Stefani, et al.
יצא לאור: (2020-11-01)

The Log Exponential-Power Distribution: Properties, Estimations and Quantile Regression Model
מאת: Mustafa Ç. Korkmaz, et al.
יצא לאור: (2021-10-01)

Comparing riskiness of exchange rate volatility using the Value at Risk and Expected Shortfall methods
מאת: Thabani Ndlovu, et al.
יצא לאור: (2022-07-01)

Electricity Demand Forecasting of Value-at-Risk and Expected Shortfall: The South African Context
מאת: Bofelo Moemedi Masilo, et al.
יצא לאור: (2024-12-01)

Seven Proofs for the Subadditivity of Expected Shortfall
מאת: Embrechts Paul, et al.
יצא לאור: (2015-10-01)

Optimisation of Time-Varying Asset Pricing Models with Penetration of Value at Risk and Expected Shortfall
מאת: Adeel Nasir, et al.
יצא לאור: (2021-02-01)

Good-Deal Bounds for Option Prices under Value-at-Risk and Expected Shortfall Constraints
מאת: Sascha Desmettre, et al.
יצא לאור: (2020-10-01)

Value at Risk and Expected Shortfall Estimation for Mexico’s Isthmus Crude Oil Using Long-Memory GARCH-EVT Combined Approaches
מאת: Raúl De Jesús Gutiérrez, et al.
יצא לאור: (2023-07-01)

Spatio-Functional Nadaraya–Watson Estimator of the Expectile Shortfall Regression
מאת: Mohammed B. Alamari, et al.
יצא לאור: (2024-09-01)

Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation
מאת: Marco Bagnato, et al.
יצא לאור: (2021-08-01)

Estimation of Optimal Investment Portfolio Using Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) Models: GARCH-EVT-Copula Approach
מאת: Reza Taleblou, et al.
יצא לאור: (2018-12-01)

Simulation of the annual loss distribution in operational risk via Panjer recursions and Volterra integral equations for value-at-risk and expected shortfall estimation
מאת: Peters, G, et al.
יצא לאור: (2007)

Perbandingan Value at Risk dan Expected Shortfall pada Portofolio Optimal menggunakan Metode Downside Deviation
מאת: Indah Nugrahaeni, et al.
יצא לאור: (2024-08-01)

Forecasts of Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Crude Oil Market: A Wavelet-Based Semiparametric Approach
מאת: Lu Yang, et al.
יצא לאור: (2020-07-01)

Weighted Competing Risks Quantile Regression Models and Variable Selection
מאת: Erqian Li, et al.
יצא לאור: (2023-03-01)

A Quantile Regression Approach to Estimating the Distribution of Multiperiod Returns
מאת: Taylor, J
יצא לאור: (1999)