Pathwise inequalities for local time: Applications to Skorokhod
embeddings and optimal stopping

Pathwise inequalities for local time: Applications to Skorokhod embeddings and optimal stopping

We develop a class of pathwise inequalities of the form $H(B_t)\ge M_t+F(L_t)$, where $B_t$ is Brownian motion, $L_t$ its local time at zero and $M_t$ a local martingale. The concrete nature of the representation makes the inequality useful for a variety of applications. In this work, we use the ine...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Cox, A, Hobson, D, Obloj, J
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2007

Những quyển sách tương tự

The Skorokhod embedding problem and its offspring
Bằng: Obloj, J
Được phát hành: (2004)

An explicit Skorokhod embedding for functionals of Markovian excursions
Bằng: Obloj, J
Được phát hành: (2016)

Pathwise stochastic calculus with local times
Bằng: Davis, M, et al.
Được phát hành: (2018)

An explicit Skorokhod embedding for spectrally negative Levy processes
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2007)

An explicit Skorokhod embedding for the age of Brownian excursions and Azema martingale
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2004)

An explicit solution to the Skorokhod embedding problem for functionals of excursions of Markov processes
Bằng: Obloj, J
Được phát hành: (2007)

Maximizing functionals of the maximum in the Skorokhod embedding problem and an application to variance swaps
Bằng: Hobson, D, et al.
Được phát hành: (2010)

Two explicit Skorokhod embeddings for simple symmetric random walk
Bằng: He, X, et al.
Được phát hành: (2018)

On Skorokhod embeddings and Poisson equations
Bằng: Döring, L, et al.
Được phát hành: (2019)

The Root solution to the multi-marginal embedding problem: an optimal stopping and time-reversal approach
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2018)

The Root solution to the multi-marginal embedding problem: an optimal stopping and time-reversal approach
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2015)

Local times for typical price paths and pathwise Tanaka formulas
Bằng: Perkowski, N, et al.
Được phát hành: (2016)

Duality for pathwise superhedging in continuous time
Bằng: Bartl, D, et al.
Được phát hành: (2019)

An FBSDE approach to the Skorokhod embedding problem for Gaussian processes with non-linear drift
Bằng: Fromm, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Pathwise superreplication via Vovk’s outer measure
Bằng: Beiglböck, M, et al.
Được phát hành: (2017)

Stability of Skorokhod problem is undecidable
Bằng: Gamarnik, David, et al.
Được phát hành: (2015)

Pathwise stochastic control with applications to robust filtering
Bằng: Allan, AL, et al.
Được phát hành: (2020)

Existence of Lévy's area and pathwise integration
Bằng: Imkeller, P, et al.
Được phát hành: (2015)

The maximality principle revisited: on certain optimal stopping problems
Bằng: Obloj, J
Được phát hành: (2004)

On pathwise quadratic variation for càdlàg functions
Bằng: Chiu, H, et al.
Được phát hành: (2018)

Constructing Time-Homogeneous Generalised Diffusions Consistent with Optimal Stopping Values
Bằng: Hobson, D, et al.
Được phát hành: (2010)

Time-Homogeneous Diffusions with a Given Marginal at a Random Time
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2009)

A stochastic minimum principle and an adaptive pathwise algorithm for stochastic optimal control
Bằng: Parpas, Panos, et al.
Được phát hành: (2015)

Pathwise integration with respect to paths of finite quadratic variation
Bằng: Ananova, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Importance sampling for pathwise sensitivity of stochastic chaotic systems
Bằng: Fang, W, et al.
Được phát hành: (2021)

Time consistent optimal stopping
Bằng: Smith, Lones A.
Được phát hành: (2011)

Recovering the pathwise Itô solution from averaged Stratonovich solutions
Bằng: Lyons, T, et al.
Được phát hành: (2016)

Classes of measures which can be embedded in the Simple Symmetric Random Walk
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2008)

Pathwise and probabilistic analysis in the context of Schramm-Loewner Evolutions (SLE)
Bằng: Margarint, V
Được phát hành: (2020)

On the weak convergence of stochastic integrals on Skorokhod space: From general theory to applications within the realm of continuous-time random walks
Bằng: Wunderlich, F
Được phát hành: (2024)

An explicit solution for an optimal stopping/optimal control problem which models an asset sale
Bằng: Henderson, V, et al.
Được phát hành: (2008)

Pathwise integration and change of variable formulas for continuous paths with arbitrary regularity
Bằng: Cont, R, et al.
Được phát hành: (2019)

Utility theory front to back - inferring utility from agents' choices
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2011)

Optimal stopping for processes with independent increments , and applications
Bằng: Deligiannidis, G, et al.
Được phát hành: (2009)

Optimal stopping rules /
Bằng: 341564 Shirvayev, A. N.
Được phát hành: (1978)

Weighted discounting, time inconsistent stopping and their applications
Bằng: Wei, W
Được phát hành: (2016)

A (rough) pathwise approach to a class of non-linear stochastic partial differential equations
Bằng: Caruana, M, et al.
Được phát hành: (2010)

An iterated Azéma-Yor type embedding for finitely many marginals
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2017)

Optimal Stopping with Behavioral Objective
Bằng: Song, T
Được phát hành: (2012)

Real-time visual localization system on an embedded platform
Bằng: Do, Anh Tu
Được phát hành: (2021)