Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

অন্যান্য সংস্করণ প্রদর্শন করুন (4)

In this paper we provide a systematic study of the robustness of probability limits and central limit theory for realised multipower variation when we add finite activity and infinite activity jump processes to an underlying Brownian semimartingale. X-Classification-JEL:

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N, Winkel, M
বিন্যাস:	Journal article
ভাষা:	English
প্রকাশিত:	2006

অনুরূপ উপাদানগুলি

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Limit Theorems for Bipower Variation in Financial Econometrics.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation
অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2012)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation.
অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2012)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics
অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2007)

Designing Realized Kernels to Measure the Ex Post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise
অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008)

Power variation and time change
অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Power variation and time change
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Power Variation and Time Change.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2002)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2001)

Estimating quadratic variation using realized variance
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.
অনুযায়ী: Barndorff-Nielsen, O, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)