Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (4)

In this paper we provide a systematic study of the robustness of probability limits and central limit theory for realised multipower variation when we add finite activity and infinite activity jump processes to an underlying Brownian semimartingale. X-Classification-JEL:

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակներ:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N, Winkel, M
Ձևաչափ:	Journal article
Լեզու:	English
Հրապարակվել է:	2006

Նմանատիպ նյութեր

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Limit Theorems for Bipower Variation in Financial Econometrics.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2012)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation.
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2012)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2007)

Designing Realized Kernels to Measure the Ex Post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Power variation and time change
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Power variation and time change
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Power Variation and Time Change.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2002)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

Estimating quadratic variation using realized variance
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.
‌: Barndorff-Nielsen, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)