Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling

Zobrazit další vydání (2)

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:	Hendry, D, Krolzig, H
Další autoři:	Becker, R
Médium:	Book section
Jazyk:	English
Vydáno:	Edward Elgar Publishing 2004
Témata:	Econometrics Economics

Podobné jednotky

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling
Autor: Krolzig, H, a další
Vydáno: (2004)

Sub-sample Model Selection Procedures in General-to-Specific Modelling.
Autor: Hendry, D, a další
Vydáno: (2004)

Sub-sample Model Selection Procedures in Gets Modelling.
Autor: Hendry, D, a další
Vydáno: (2003)

Computer Automation of General-to-Specific Model Selection Procedures.
Autor: Krolzig, H, a další
Vydáno: (2001)

Computer Automation of General-to-Specific Model Selection Procedures.
Autor: Krolzig, H, a další
Vydáno: (2000)

Computer automation of general-to-specific model selection procedures
Autor: Hendry, D, a další
Vydáno: (2000)

A comment on 'Specification searches in spatial econometrics: the relevance of Hendry's methodology'
Autor: Hendry, D
Vydáno: (2006)

A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling
Autor: Granger, C, a další
Vydáno: (2005)

Exogeneity and causality in non-stationary economic processes
Autor: Hendry, D
Vydáno: (2004)

Bridging the gap: linking economics and econometrics
Autor: Hendry, D
Vydáno: (2005)

Pooling of forecasts
Autor: Clements, M, a další
Vydáno: (2004)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
Autor: Hendry, D, a další
Vydáno: (2005)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
Autor: Doornik, J, a další
Vydáno: (2006)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
Autor: Doornik, J, a další
Vydáno: (2002)

Econometric modeling and inference /
Autor: 285891 Florens, J. P., a další
Vydáno: (2007)

Econometric modeling : a likelihood approach /
Autor: 380476 Hendry, David F., a další
Vydáno: (2007)

Spatial and temporal modeling of community non- timber forest extraction
Autor: Robinson, E, a další
Vydáno: (2006)

Estimation of an asymmetric model of asset prices
Autor: Harvey, A
Vydáno: (1996)

Realised power variation and stochastic volatility models
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Essays on model selection
Autor: Guo, Y
Vydáno: (2021)

Learning From Reviews: The Selection Effect and the Speed of Learning
Autor: Acemoglu, Daron, a další
Vydáno: (2023)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
Autor: Rydberg, T, a další
Vydáno: (2003)

General-to-specific approaches for evaluating multi-step system forecasts
Autor: Martinez, A
Vydáno: (2019)

Exact score for time series models in state space form
Autor: Koopman, S, a další
Vydáno: (1992)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Autor: Chib, S, a další
Vydáno: (2002)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
Autor: Harvey, A, a další
Vydáno: (1990)

Econometric methods and applications in modelling non-stationary climate data
Autor: Pretis, F
Vydáno: (2015)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Autor: Shephard, N
Vydáno: (1994)

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
Autor: Shephard, N
Vydáno: (1993)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
Autor: Koopman, S, a další
Vydáno: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Autor: Pitt, M, a další
Vydáno: (1999)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Autor: Bos, C, a další
Vydáno: (2006)

Handbook of computrational econometrics /
Autor: 315105 Belsley, David A., a další
Vydáno: (2009)

Essays on multivariate volatility and dependence models for financial time series
Autor: Noureldin, D
Vydáno: (2011)

New Developments in Automatic General-to-Specific Modeling.
Autor: Hendry, D, a další
Vydáno: (2003)

Constructing Historical Euro-Zone Data.
Autor: Beyer, A, a další
Vydáno: (2001)

Econometric models and economic forecasts /
Autor: 395715 Pindyck, Robert S., a další
Vydáno: (1998)

Econometric models and economic forecasts /
Autor: 395715 Pindyck, Robert S., a další
Vydáno: (1991)

Casual models in the Social Sciences /
Autor: Blalock, Hubert M.
Vydáno: (1971)