Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling

Diğer sürümleri göster (2)

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Hendry, D, Krolzig, H
Diğer Yazarlar:	Becker, R
Materyal Türü:	Book section
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Edward Elgar Publishing 2004
Konular:	Econometrics Economics

Benzer Materyaller

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling
Yazar:: Krolzig, H, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Sub-sample Model Selection Procedures in General-to-Specific Modelling.
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Sub-sample Model Selection Procedures in Gets Modelling.
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Computer Automation of General-to-Specific Model Selection Procedures.
Yazar:: Krolzig, H, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Computer Automation of General-to-Specific Model Selection Procedures.
Yazar:: Krolzig, H, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2000)

Computer automation of general-to-specific model selection procedures
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2000)

A comment on 'Specification searches in spatial econometrics: the relevance of Hendry's methodology'
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling
Yazar:: Granger, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Exogeneity and causality in non-stationary economic processes
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Bridging the gap: linking economics and econometrics
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Pooling of forecasts
Yazar:: Clements, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Econometric modeling and inference /
Yazar:: 285891 Florens, J. P., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Econometric modeling : a likelihood approach /
Yazar:: 380476 Hendry, David F., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Spatial and temporal modeling of community non- timber forest extraction
Yazar:: Robinson, E, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Estimation of an asymmetric model of asset prices
Yazar:: Harvey, A
Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)

Realised power variation and stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Essays on model selection
Yazar:: Guo, Y
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Learning From Reviews: The Selection Effect and the Speed of Learning
Yazar:: Acemoglu, Daron, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
Yazar:: Rydberg, T, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

General-to-specific approaches for evaluating multi-step system forecasts
Yazar:: Martinez, A
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Exact score for time series models in state space form
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Yazar:: Chib, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
Yazar:: Harvey, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1990)

Econometric methods and applications in modelling non-stationary climate data
Yazar:: Pretis, F
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Yazar:: Bos, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Handbook of computrational econometrics /
Yazar:: 315105 Belsley, David A., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Essays on multivariate volatility and dependence models for financial time series
Yazar:: Noureldin, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

New Developments in Automatic General-to-Specific Modeling.
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Constructing Historical Euro-Zone Data.
Yazar:: Beyer, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric models and economic forecasts /
Yazar:: 395715 Pindyck, Robert S., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Econometric models and economic forecasts /
Yazar:: 395715 Pindyck, Robert S., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1991)

Casual models in the Social Sciences /
Yazar:: Blalock, Hubert M.
Baskı/Yayın Bilgisi: (1971)