Chassenieux, T. (2009). Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford.
Cytowanie według stylu Chicago (wyd. 17)Chassenieux, T. Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford, 2009.
Cytowanie według stylu MLA (wyd. 9)Chassenieux, T. Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford, 2009.
Uwaga: Te cytaty mogą odróżniać się od wytycznej twojego fakultetu..