Cytowanie według stylu APA (wyd. 7)

Chassenieux, T. (2009). Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford.

Cytowanie według stylu Chicago (wyd. 17)

Chassenieux, T. Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford, 2009.

Cytowanie według stylu MLA (wyd. 9)

Chassenieux, T. Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford, 2009.

Uwaga: Te cytaty mogą odróżniać się od wytycznej twojego fakultetu..