Цитирование APA (7-е изд.)

Chassenieux, T. (2009). Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford.

Цитирование в стиле Чикаго (17-е изд.)

Chassenieux, T. Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford, 2009.

Цитирование MLA (9-е изд.)

Chassenieux, T. Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps. Mathematical Institute;University of Oxford, 2009.

Предупреждение: эти цитированмия не могут быть всегда правильны на 100%.