Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps

Схожі ресурси

• Variance Swaps in BM&F: Pricing and Viability of Hedge
  за авторством: Richard John Brostowicz Junior, та інші
  Опубліковано: (2010-07-01)
• Model independent hedging strategies for variance swaps
  за авторством: Hobson, D, та інші
  Опубліковано: (2011)
• Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk
  за авторством: Yang Shen
  Опубліковано: (2020-07-01)
• Arbitrage Bounds for Prices of Weighted Variance Swaps
  за авторством: Davis, M, та інші
  Опубліковано: (2010)
• Robust Hedging of Variance Swaps: Discrete Sampling & Co-maturing European Options
  за авторством: Zhang, C
  Опубліковано: (2012)