Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps

مواد مشابهة

• Variance Swaps in BM&F: Pricing and Viability of Hedge
  حسب: Richard John Brostowicz Junior, وآخرون
  منشور في: (2010-07-01)
• Model independent hedging strategies for variance swaps
  حسب: Hobson, D, وآخرون
  منشور في: (2011)
• Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk
  حسب: Yang Shen
  منشور في: (2020-07-01)
• Arbitrage Bounds for Prices of Weighted Variance Swaps
  حسب: Davis, M, وآخرون
  منشور في: (2010)
• Robust Hedging of Variance Swaps: Discrete Sampling & Co-maturing European Options
  حسب: Zhang, C
  منشور في: (2012)